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时间：2020-05-16
《计量经济学 3.4 经典假设.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、§4经典回归模型与高斯定理重要的理论问题：第一，“经典”的含义是什么？第二，“经典”的意义（违背的后果）。一、线性回归模型的基本假设假设1.回归模型是线性的，被正确设定，且含义随机误差项；假设2.随机误差项具有零均值、同方差和不序列相关性：E(i)=0i=1,2,…,nVar(i)=2i=1,2,…,nCov(i,j)=0i≠ji,j=1,2,…,n假设3.随机误差项与所有的解释变量X之间不相关：Cov(Xi,i)=0i=1,2,…,n假设4.服从零均值、同方差、零协方差的正态分布i~N(0,2)i=1,2,…,n如果假设
2、1、2满足，则假设3也满足;如果假设4满足，则假设2也满足。注意：以上假设也称为线性回归模型的经典假设或高斯（Gauss）假设，满足该假设的线性回归模型，也称为经典线性回归模型（ClassicalLinearRegressionModel,CLRM）。另外，在进行模型回归时，还有两个暗含的假设：假设5.没有一个解释变量是其他任何解释变量的完全线性函数。假设6.误差项服从正态分布二、无偏估计量的含义定义几何意义特别注意三、方差的性质几何意义改善方法特别注意四、高斯定理内容扩展性质：证明
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