建信基金增强指数基金季报模板

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1、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2012年第2季度报告深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2012年第2季度报告2012年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2012年7月18日1深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2012年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日

2、复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称深F60ETF基金主代码159916交易代码159916基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月8日报告期末基金份额总额214,566,039.0

3、0份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准深证基本面60指数收益率风险收益特征本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。基金管理人建信基金管理有限责任公司

4、基金托管人中国民生银行股份有限公司8深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2012年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)1.本期已实现收益1,133,617.662.本期利润5,559,772.843.加权平均基金份额本期利润0.02554.期末基金资产净值361,595,807.255.期末基金份额净值1.6852注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期

5、已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.18%1.17%0.72%1.19%0.46%-0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩

6、比较基准收益率历史走势对比图（2011年9月8日至2012年6月30日）8深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2012年第2季度报告注：1、本基金基金合同于2011年9月8日生效，截止报告日成立未满一年。2、本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经

7、理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁洪昀先生投资管理部执行总监,本基金基金经理2011-9-8-9注册金融分析师（CFA）,2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2010年5月28日至2012年5月

8、28日任上证社会责任ETF及联接基金基金经理；2011年9月8日起8深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2012年第2季度报告任深证基本面60ETF及联接基金基金经理；2012年3月16日起任建信深证