当前农村信用社风险问题研究——以吉林省为例.pdf

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1、卿当前农村信用社风险问题研究——以吉林省为例陈岩(中国人民银行长春中心支行，吉林长春130051)摘要：“加快转变农业发展方式”被列为2015年五大经济任务之一，其中，强化农村金融服务成为推进农业发展“转方式、调结构”的重要保障。作为支持三农发展的金融主力军，农村信用社抗风险能力的提高，直接影响着金融支农实力。体制改革以来，农村信用社各项经营指标有所改善，支农力量不断加强，但由于其长期扭任支农重任和对中小企业的支持，承担了相当部分的政策性风险和改革风险，加上衣村金融环境的特殊性，当前农信社面临的风险不容忽视。本文

2、通过对农业大省吉林省农村信用社风险源的分析，探讨进一步深化农信社改革的政策建议，以更好地满足粳民、农村、农业的金融需求。关键词：农村信用社；风险问题；农业发展中图分类号：F830文献标识码：A文章编号：1009—3109(2015)O3—0065—03农村金融市场存在严重的信息不对称问题，使得农一农村信用社风险源分析村金融服务呈现“高风险、低收益”的特点，因此分析农信社风险产生的原因，主要有以下几农村信用社改革过程中代表其自身效益提高的商业个方面：性目标和其服务“三农”的经营定位之间客观上存(一)信贷扩张埋下风险

3、隐患在矛盾。表现之一就是农信社贷款的可持续能力为追求利润最大化，部分农信社将贷款条件并不稳定。据统计，2oo9~-2014年，农信社的贷放宽，管理粗放，源头和过程管理不到位，导致款可持续率下降较为显著，到2014年3季度末，为信贷风险增大。~,1"2009年以来农信社的贷款规模46．9％，低于2009~F86．9个百分点，分析其原因，(DK)和不良贷款额(BDK)进行回归分析得到如下这既与部分农信社法人制度改革翻盘成立农商行有模型：关，也与农信社近年来负债业务扩张较快但资产管BDK=208．8+0．26d(DK)

4、-t-0．28d(DK(一理发展相对滞后有关。当前围绕市场化改革，农信1))+0．24d(DK(～2))+0．14d(DK(一社开始强化商业利润目标，但在业务发展模式和理3))+0．92*AR(1)念上仍存在滞后性，仍过于强调对存、贷款业务的R一0．90DW=1．86目标考核，而忽略了对资产业务的有效管理。模型表明：除受前期不良贷款影响外，本期及(三)农业弱质性和农村经济自身特性引发前三期贷款增量均会对不良贷款产生影响。其中，农信社风险本期及前一期贷款增量对不良贷款扩大的影响较农信社的市场主要在农村，主要服务对象

5、是大。这种影响随着时间的前移依然存在但逐期递农民、农业和农村经济。农业生产易受自然环境的减。影响且季节性因素较强，农业弱质性和季节性会加(二)商业目标与政策目标存在差异，贷款大农村信用社的市场风险和流动性风险。农村的信的可持续能力并不稳定用评价机制和道德机制尚不健全，借贷双方信息沟农村信用社改革的根本目的是通过改革增强通渠道不完善，农民的信用意识淡薄，容易产生逾其服务“三农”的功能，使其成为农村金融服务期未还贷款，增加不良贷款，加大农信社的信贷风的主力军。但是因为我国农村经济发展的现状，险。农村的经济金融欠发达，

6、加上配套系统和专业作者简介：陈岩，女，硕士，中国人民银行长春中心支行，经济师。吉林金融研究2075年第；期65人才的缺乏，也限制了农信社各项业务的开展与创方面。其中，个人业务风险主要受个人收入及物价新，使得业务结构比较单一，不利于其分散风险。变动的影响；企业风险主要受企业可用资金状况影另外，地方政府为大力促进农村经济发展，给予村响，包括企业经营收入、成本及负债情况。因此，办、乡办企业一定的金融支持，会对农村信用社造构建经济对农信社风险影响的模型，需要综合考虑成一定程度的行政干预，这些都影响了农村信用社以上因素，并

7、从中筛选可用指标。的风险控制和改革发展。2．数据的筛选及处理。(四)宏观经济环境的影响考虑数据的可得性，采用农信社不良贷款对于农信社而言，贷款业务是其主要业务，额、不良贷款率作为信贷风险度量指标；采用城镇其信用风险主要归集于信贷风险。受国际及国内宏居民可支配收入(增长率)、农民现金收入(增长观经济下行影响，借款人因经营困难或收入减少不率)、居民消费价格指数度量个人业务风险；采用能及时足额还款的可能性增加，农信社信用风险可工业增加值(增长率)、城镇固定资产投资完成额能增大。为评估宏观经济环境对农信社信用风险的(增长

8、率)、县及县以下企业亏损额(增长率)、影响，可以其贷款风险为分析对象，构建模型。亏损面衡量来自企业方面的风险。数据选取吉林省1．模型说明。2009-2014年9月各月累计数，分别建立模型。数剔除道德风险和操作风险等不可衡量因素，据采集及处理如下表：农信社信贷风险主要来自于个人业务和企业业务两3．回归模型。情况下，居民消费价格指数和县及县以下企业亏损通过回归分析，选取具有显