计量经济学期末复习

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1、1本科《计量经济学》课程期末复习1.闭卷考试。(2011年1月10日)2.熟知EViews输出结果和所要求掌握的内容要点，不考计算机操作。3.重点考试内容已经发给同学们了(复习大纲)4.数学推导会考一些,所以同学们在复习第二和第三章的时候一定要花一些时间。5.考试的重点仍然突出实用案例234567891011对于概念题，一定要细心，要学会排除法和对基本概念的准确把握。对于可能出现的论证题，要记住关键步骤，对于推导，可以不采用矩阵方式，而是用简单的代数形式。如果对题目把握不准，可以加以文字说明。对于简单和论述题，需要认

2、真的读题和仔细的答题，对每一个步1213考试要求：严格执行考场纪律；一经发现，做零分处理，并且不保留平时成绩。考试中，请务必将学号和任何教师的名字写清楚。否则如果发现因此而丢失试卷，将有可能做零分处理。考试中，鼓励同学们认真答卷，保持卷面干净，以减少不必要的分数损失。在遇到较难的试题中，不建议空白，请将基础知识点写出，以争取得到部分基础分数14祝同学们考试顺利！寒假快乐。以下是知识点梳理！1516第2章一元线性回归模型17第2章一元线性回归模型18第2章一元线性回归模型19-t(T-2)0t(T-2)第2章一元线

3、性回归模型2021第3章多元线性回归模型22第3章多元线性回归模型23第3章多元线性回归模型24第3章多元线性回归模型25第4章非线性回归模型的线性化可线性化的非线性回归模型类型（1）多项式函数模型yt=b0+b1xt+b2xt2+b3xt3+utyt=b0+b1xt+b2xt2+ut26第4章非线性回归模型的线性化（2）双曲线函数模型1/yt=a+b/xt+ut或yt=1/(a+b/xt+ut)双曲线函数还有另一种表达方式，yt=a+b/xt+ut（3）对数函数模型yt=a+bLnxt+ut27第4章非线性回归模型

4、的线性化28第4章非线性回归模型的线性化（6）幂函数模型b取不同值的图形分别见上图。对上式等号两侧同取对数，得Lnyt=Lna+bLnxt+ut2930第5章异方差31第6章自相关32第6章自相关a.正自相关序列b.正自相关序列散点图e.非自相关序列f非自相关序列散点图（1）图示法：依据残差序列图作出判断。33第6章自相关34第6章自相关35第6章自相关36373839第8章模型中的特殊解释变量40第8章模型中的特殊解释变量8.3滞后变量（一般性了解）（2）自回归模型（柯依克变换不讲）Yt=+0Xt+1Yt-1

5、+…+mYt-m+ut如果yt，xjt是平稳的，随滞后期的增大yt，xjt相互独立，具有非零的4截距，不存在完全多重共线性，可采用OLS法估计参数，估计量是有偏的，但具有一致性。自回归模型容易引起多重共线性。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。418.4虚拟变量（重点掌握）注意：(1)当定性变量含有m个类别时，模型不能引入m个虚拟变量。2.用虚拟变量测量截距变动设有模型，yt=0+1xt+2D+ut,3.测量斜率变动Yi=0+1Xi+2Di+3(XiDi)+ui4.分段线性回归（不讲）8.5时间变量（

6、不讲）第8章模型中的特殊解释变量4211.1模型总显著性的F检验（已讲过）11.2模型单个回归参数显著性的t检验（已讲过）11.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验11.4似然比（LR）检验11.5沃尔德（Wald）检验11.6拉格朗日乘子（LM）检验（不讲）11.7邹（Chow）突变点检验（不讲）11.8JB（Jarque-Bera）正态分布检验11.9格兰杰（Granger）因果性检验（不讲）第11章模型的诊断与检验43第11章模型的诊断与检验44第11章模型的诊断与检验45第11章模型的诊断与检验46第12章

7、时间序列模型12.1时间序列定义12.2时间序列模型的分类12.3Wold分解定理12.4自相关函数（不讲）12.5偏自相关函数（不讲）12.6时间序列模型的建立与预测12.8回归与ARMA组合模型47第12章时间序列模型48第12章时间序列模型49第12章时间序列模型50第12章时间序列模型51第12章时间序列模型52第12章时间序列模型53第12章时间序列模型54第12章时间序列模型55表1ARMA过程的自相关函数和偏自相关函数第12章时间序列模型56第12章时间序列模型57第12章时间序列模型