《计量经济学》期末总复习

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1、《计量经济学》期末总复习一、单项选择题1．在双对数线性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中,β1的含义是（）A．Y关于X的增长量B．Y关于X的发展速度C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性2．在二元线性回归模型：中，表示（）A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动3．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（）A．无偏

2、的，但方差不是最小的B．有偏的，且方差不是最小的C．无偏的，且方差最小D．有偏的，但方差仍为最小4．DW检验法适用于检验（）A．异方差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差5．如果X为随机解释变量，Xi与随机误差项ui相关，即有Cov(Xi，ui)≠0，则普通最小二乘估计是（）A．有偏的、一致的B．有偏的、非一致的C．无偏的、一致的D．无偏的、非一致的6．设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，

3、则会产生的问题为（）A．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性7．当截距和斜率同时变动模型Yi=α0+α1D+β1Xi+β2(DXi)+ui14退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（）A．α1≠0，β2≠0B．α1=0，β2=0C．α1≠0，β2=0D．α1=0，β2≠08．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（）A．1个B．2个C．3个D．4个9．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β

4、1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（）A．参数有无限多个B．没有足够的自由度C．存在严重的多重共线性D．存在序列相关10．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+ut时，多项式βi=α0+α1i+α2i2+…+αmim的阶数m必须（）A．小于kB．小于等于kC．等于kD．大于k11．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，Koyck假定βk=β0λk，0<λ

5、）A．B．C．1－λD．12．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW检验，则DW值趋于（）A．0B．1C．2D．413．对于Koyck变换模型Yt=α(1-λ)+β０Xt+λYt-1+Vt，其中Vt=ut-λut-1，则可用作Yt-1的工具变量为（）A．XtB．Xt-1C．YtD．Vt1414．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误的是（）A．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C．工具

6、变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性D．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性15．根据实际样本资料建立的回归模型是（）A．理论模型B．回归模型C．样本回归模型D．实际模型16．下列选项中，不属于生产函数f(L，K)的性质是（）A．f(0，K)=f(L，0)=0B．C．边际生产力递减D．投入要素之间的替代弹性小于零17．关于经济预测模型，下面说法中错误的是（）A．经济预测模型要求模型有较高的预测精度B．经济预测模型比较注重对历史数据的

7、拟合优度C．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述18．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误的是（）A．季度模型以季度数据为样本B．季度模型一般规模较大C．季度模型主要用于季度预测D．季度模型注重长期行为的描述19．宏观经济模型的导向是（）A．由总供给与总需求的矛盾决定的B．由国家的经济发展水平决定的C．由总供给决定的D．由总需求决定的20．X与Y的样本回归直线为（）A．Yi=β0十β1Xi+uiB．Yi=14C．E(Yi)=β

8、0十β1XiD．=21．在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1i=KX2i，其中K为常数，则表明模型中存在（）A，方差非齐性B．序列相关C．多重共线性D．设定误差22．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（）A．相关系数B．回归系数C．判定系数D．标准差23．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（）A．它具有不变的价格弹性B．随价格下降需求量增加C．随价格上升需求量增加D．需求无弹性24．在判定系数定义中，ESS表示（）A．∑(Yi—)2B．∑C．