从微观视角分析中国保险业经营效率.pdf

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1、从微观视角分析中国保险业经营效率田新民李晓宇内容提要文章通过建立扩展型两阶段CCR模型，选取2006～2010年的17家保险公司作为样本，从微观视角测算了中国保险业经营效率。研究表明：中国保险业整体效率呈现出“N”字型趋势；保险公司经营效率的高低与公司成立的时间长短和规模大小正相关；外资保险公司的效率高于中资保险公司的效率；国有保险公司的效率高于非国有保险公司的效率；大规模保险公司的效率高于中小规模保险公司的效率。文章对保险业非效率的根源进行了分析，提出改进中国保险业效率的政策建议。关键词保险业效率扩展型两阶段CCR模型微观视角中图分类号：F840．32文献标识码

2、：A文章编号：1000—7636(2013)04—0088—07一、引言自20世纪80年代以来，中国保险业从恢复到发展，保险市场从封闭到开放，保险市场主体从一个到多个，保险产品结构从单一到多元，保险业务规模和资产规模快速增长。随着保险业的快速发展，保险业中存在的问题逐渐凸显出来。保险业的承保利润在逐年下降，甚至为负，这将直接影响到保险公司的偿付能力和保险业的健康发展。因此，通过实证分析研究保险业经营效率，提高保险公司经营能力，将成为理论界研究的重要课题。国内外文献关于保险效率的研究，主要采用“前沿效率方法”，该方法可分为参数法(代表如随机前沿方法)’和非参数法(代

3、表如数据包络分析)。随机前沿方法中不恰当的函数形式或误差项的分布假设会潜在地将设定误差与效率估计混淆；数据包络分析没有考虑决策单元的内部生产结构，无法真实的反映决策单元的整体效率，而且无法解释生产过程的各阶段对整体效率的影响，也无法找到非有效的根源，不利于效率的改进。鉴于上述方法存在的缺陷，程大友等人(2008)、徐景峰等人(2010)、孙树垒等人(2010)、阎波等人(2011)运用两阶段的DEA方法对保险业效率进行了分析，黄薇(2009)运用资源型两阶段DEA模型对中国保险资金运用效率进行了分析，但是这些模型在设定上存在主观性，如测算生产过程的整体效率时，对目

4、标函数的设定采用两个子阶段效率的加权平均或算术平均等形式。基于上述模型存在的缺点，为避免模型设定的主观性，本文利用陈凯华等(2011)基于标准DEA比率模型的建模思想，构建的存在共享投入的两阶段生产系统的DEA效率测度与分解模型(以下简称“扩展型两阶段CCR模型”)来对保险业效率进行分析，不但能真实地对决策单元的整体效率进行评价，而且可以客观地分析各阶段对收稿日期：2013—02—21作者简介：田新民首都经济贸易大学教授，博士生导师，北京，100070；李晓宇首都经济贸易大学经济学院博士研究生。88金融整体效率的影响，找出效率非有效的根源。二、扩展型两阶段CCR模

5、型的设计目前，在利用两阶段生产DEA模型对保险效率进行研究的文献中，关于保险经营过程两阶段的划分，程大友和冯英浚(2008)对中国财产保险公司效率进行了研究，将生产过程分为前后相续的保费获取和利润产生两个子过程；徐景峰，李东亮(2010)对寿险公司经营效率进行研究，把寿险公司的业务分为保险保障业务和投资业务；阎波，完颜瑞云(2011)在对保险盈利企业进行经营效率研究时，把经营过程分为承保阶段和资金运用阶段两个子阶段。基于上述思路，本文把保险的经营过程分为承保阶段和投资阶段，在承保阶段，保险公司投入一定的人力和物力进行保险营销获得保费收入，反映了保险公司的主要营业收

6、入；在投资阶段，保险公司主要利用保险收入和资本金进行投资产生投资收益。该保险经营过程的全过程如图所示：假设有I——————————一保险经营过程——————————个决策单元，每个决策单元(．1-al)x1；I⋯一石⋯⋯I一。Il^{T1广—————--12产类出型y的(中r=间1产，2出，⋯n)(和p=q种1，‘#—l锛段l广—]Ij三ZU目il耋爵段}lr三YiU，⋯g)，其中既是第一阶L————1————i投入。保险经营过程的两——————一阶段一—————F<卜—————一阶段二———个阶段不是独立的两个子图1保险经营过程的两阶段分解一max面①(1)s．

7、LU(e一)X4-瓦，，2，⋯Z．VrZuTaxi≤1，_『=1，2，⋯，s0≤≤e，≥，≥，≥对上述模型进行Ch锄es-COOper转换，令L_，①在真实的保险经营过程中，承保阶段和投资阶段是同步进行的，因此相同要素的价格应该是相同的，故本文在设定模型时，假设投入变量x在两个阶段的权重相同都为u，中间变量z在两个阶段的权重都为v。89经济与管理研究(2叭3年第4期)fResearchonEconomicsandManagement务质量”，这有利于提高外资保险公司的业务质量。(效率值)总之，先进的管理技术和卓越的管理能力使得外资，一。保险公司在经营管理上优于中资

8、保险公司。