基于超效率ＤＥＡ模型的银行业效率研究.doc

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1、基于超效率DEA模型的银行业效率研究作者：李冰发布吋间:07-11-15摘要：以屮介法为基础，将反映银行自身能力的投入指标纳入测算银行效率当屮,以总资产、劳动力、能力指标为投入，净利息收入、非利息收入为产出，采用超效率DEA模型测算了我国商业银行的运营效率、服务效率及单项投入的利用效率。进一步分析了各效率之间的关系，得出如下结论：H前，我国商业银行的运营效率与服务效率相关性较低，属于低度相关；国有银行和股份制银行的总资产利用效率差异不人；与我国商业银行服务效率相关性由大到小依次是能力利用效率、总资产利用效率及劳动力利用效率。关键词：运营

2、效率；服务效率；单项投入利用效率；超效率DEA模型一、文献综述银行效率问题实际上研究的是一个银行实现投入最小化或产出最大化的程度问题［1］。分析银行效率的研究方法主耍有参数化方法和非参数化方法。非参数化方法最典型也是应用最广泛的方法是数据包络分析(DEA),它是利用线性规划技术及其对偶模型，对多指标投入和多指标产出的同类经济体的相对效率进行有效评价的方法。DEA方法具有许多参数方法不具备的优点，例如，不必设定特定的函数形式，可以评价不同量纲的指标和处理多投入多产出问题，具有较强的客观性。血且DEA模型还允许分析者根据研究的重点不同，选择

3、不同的投入产出指标，在使用不同单位的变量时也不必将其标准化。Seiford等［2］的研究表明，用DEA方法对效率前沿进行估计是相对有效的。鉴于DEA方法有如此众多的优点，国内学者大多采用该方法研究我国银行的效率问题。如秦宛顺等［3］利用DEA方法测度了我国商业银行效率，结果表明，我国商业银行普遍效率低下,四大国有商业银行效率较之于其他商业银行效率更低，而规模不半是他们效率低下的主要原因；张健华［4］利用DEA的基本模型及其改进模型，第一次较全而地测度了我国三类商业银行的效率状况，结果发现我国银行业屮效率最高的是10家股份制商业银行，效率

4、最低的是服务范I韦I限制在单一地区的城市商业银行，提出我国银行业除规模效率和范围效率外，还存在着成本效率、技术效率和配置效率(即X•效率)；谢朝华等［5］采用DEA方法对我国商业银行的X•效率进行评估，结果表明，我国银行业整体效率水平为74%；杨德等［6］同样利用DEA方法计算了1998—2002年我国商业银行的成本效率、配置效率和技术效率，通过比较商业银行之间效率的差异，发现国内商业银行的成本效率整体上有较大提高，且成本无效率主要是技术效率低所致，而股份制银行与国有银行在配置效率上没有显著差异；倪海江等［7］在非参数DEA方法基础上构

5、建了观测量模型、技术效率模型和局部观测量模型，并应用上述三种模型测度我国商业银行的效率，结果表明,我国商业银行整体产出能力利用率较低，其屮，国有银行低于股份制银行。