基于聚类分析的企业信用等级评价方法pdf

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1、基于聚类分析的企业信用等级评价方法‘詹原瑞，彭书杰，李如一〔天津大学管理学院，天津300072)摘要:本文提出一种基于聚类分析的信用评价方法.首先选取样本企业进行聚类分析.然后对聚类中心进行评价从而得到聚类中心与信用等级之间的对应关系，进而可以对待评级企业进行等级评价，这种方法克服了传统评级方法中主观性强、静态、缺乏行业分析的缺点，具有较强的实用性和通用性.另外，本文还讨论了建立信用等级评价指标体系的原则，并且对现有的指标体系进行了适当的改进.关健词:、1信用等级评价:信用等级评价指标体系;聚类分析;聚类中心AMethodofEvaluatio

2、nofCreditRatingZHANYuan-rui,PENGShu-iie，LIRu-yi(SchoolManagementTianjinUniversity,Tianjin300072,China)Abstract;Thearticleaddressesamethodofevaluationofcreditrating.Firstclusteringanalysisisdoneforachosesamplethenitistogetthecorrespondingrelationshipofcreditratingandthecenter

3、ofclustering,howevertoevaluationofcreditratingoffirm.Thenewmethodismuchmoreobjective,dynamic,specificontheanalysisofindustriesthantraditionmethods.Inaddition,itdiscussestheguidelineoftheindexsystemofcreditratingevaluationofmodelbuildingandimprovementsontheexistingindexsystem

4、.Keywords;evaluationofcreditrating;theindexsystemofcreditrating;clusteringanalysis;centerofclusteringI传统的信用评级方法传统的企业信用评级方法是:先确定企业信用评级的指标体系，对每一项指标给出一个权重分数，采用总合评分法将不同的等级对应不同的分数区间，然后确定信用级别.这种方法的缺点是:权重设置的主观因素大，缺乏行业内同类企业的可比性，评级结果的静态性，针对这些缺点，我们提出如下的信用评级方法:主要步骤为:1)选择同时期的、涵盖各个行业的足够多

5、的标准样本企业数据;2)应用聚类分析方法，对样本数据进行分类，并得到各个类别的聚类中心;3)针对所得到的聚类中心，由各类专家进行评价;应用评价方法对各个类别进行评价，得到聚类中心与等级的对应关系;国家自然科学基金资助项目〔79970041)5044.计算待评级企业的数据针对每一个类别，如果该类别中含有与待评级企业同行业的企业，则计算这些企业各项指标的均值，与待评级企业进行比较，以计算待评级企业与该类别的相似程度;如果该类别中不含有与待评级企业同行业的数据，则直接使用聚类中心计算相似程度.各种专家计算聚类中心类别与等级的对应牛寺评级企业数据待评级

6、企业等级图1企业评级方法步骤2信用评级指标体系的建立21信用评级指标体系设计的原则一个系统的设计与实施，必须遵循一定的原则.结合国内外有关信用评级的研究成果，我们总结如下的原则:1)完整性:能够对不同行业、不同规模的企业进行等级评价，在必要的时候还应该发展个人信用评价系统;2)简约性:信用评级体系的数目要尽量少;信用等级数目的设置要适中;评价指标不宜过多、过于繁琐;3)信息有效性:保证纳人等级评价体系的信息是真实的、有效的.一方面要健全管理机制，另一方面要注意在适当的时候进行适当的调查与研究;4)数据处理得当:一方面要保证数据的可获得性，另一方

7、面要注意数据库的日常维护.这要建立长期的、充分的数据库，供商业银行在指标设置、权重选取或信用风险评估时使用;5)返回检验:定期或不定期的对信用等级的评价结果进行事后检验，寻找存在的误差，分析产生的原因，改进信用等级评价体系中可能存在的不足;6)完整性:能够从企业的各个角度去考察企业的信用水平;能够从贷款或其他交易项目的各个角度去评价其信用状况;7)单调性:评级结果要单调、唯一;8)可量化程度高:主要是针对主观性指标而言的.应该尽量选择量化程度较高、可测性505强、有依据(书面证据、实物证据较为可靠)可寻的指标;9)指标标准的确定要适当:应根据具

8、体情况、行业发展来确定合理的标准，并且保持对指标标准的不断修正，以适应新出现的情况.2.2信用评级指标体系的建立遵循以上的原则，我们设计如表1的指标体