我国信用担保行业风险预警机制构建研究

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1、【问题探讨】皲回信用担保行址凤隆预警机制构建研究尹靖华’，曾兴’，何敏(1．攀枝花学院经管学院，四川攀枝花457000；2．攀枝花商业银行，四川攀枝花457000)摘要：信用担保机构是一个为企业提供信用支持，为企业贷款作第三方担保的金融机构，通过承担企业贷款的违约风险而获得收益，具有高风险性。该行业在我国经过十多年的发展已初具规模，但是起步较晚，经验不足。在借鉴金融企业风险预警理论中“信号灯模型”的基础上，本文从微观层面构建我国信用担保企业的风险预警机制，并从中观行业层面和宏观国家层面提出了配套措施。关键词：信用担保；违约风险；预警机制文章编号：1003—4625(2010)07—0072

2、—05中图分类号：F832．5文献标识码iA一、引言(一)信用担保机构的主要风险分析信用担保机构是一个为企业提供信用支持，为信用担保所存在的风险主要从三个方面来分企业贷款作第三方担保的金融机构，是金融市场不析，即道德风险、财务风险、市场风险。可缺少的组成部分，它通过承担企业贷款的违约风道德风险主要是指由于市场上存在的信息不对险而获得收益，因而该行业具有高风险性。信用担称所引发的担保机构所存在的风险，信息经济学认保行业在我国经过十多年的发展已经初具规模，但为，在经济运行中的任何一项交易中，信息不对称就是毕竟起步较西方发达国家晚，管理经验不足，无论会引起“逆向选择”和“道德风险”，这在信用担保

3、活是在外部环境还是内部风险上都存在问题。特别是动中广泛存在。一般而言，担保机构为效益好、发展在当前中小企业融资问题更加艰难，由于信息的不潜力大的企业担保的风险小，但这类企业很少要求对称，银行为了规避风险宁愿“惜贷”，从而造成资源担保公司担保，相反，效益差、前景不乐观的企业，却的损失，不能达到利益的最大化，并且目前中小企业强烈要求担保，而且越是资本不良需求者在签约前占到95％左右。又由于信用担保行业是风险高收益后越会隐瞒自己的信息，这样就造成担保行业成为小的行业，一旦发生代偿很容易倒闭，所以风险预警风险高，收益小的行业。除此之外还包括了领导者机制的构建必不可少，这也关系该国经济是否能朝的素质

4、与信用等级。着健康的方向发展。财务风险主要是针对担保行业来讲的，财务风从国外现有研究成果来看，国外学者倾向于运险是相对重要的一种风险，它体现在在保企业的财用数学模型对单个企业的风险预警机制进行研究，务状况，分析企业成长的一些指标，如偿债能力、盈而我国学者对于该行业的预警机制模型构建还未作利能力、运营能力、现金流量等，来分析企业的还款系统研究。在借鉴金融企业风险预警理论中的“信能力，担保企业代偿的几率。号灯模型”的基础上，本文从微观企业层面、中观行市场风险首先需要了解国家的产业政策，这是业层面和宏观国家层面构建我国信用担保行业的风相当重要的一个环节；其次就是了解《担保法》、《物险预警机制。权

5、法》、《宪法》等，有关担保所发生的法律纠纷；最后二、信用担保机构预警机制模型构建就是了解下相关企业的生产状况，以及市场行情、价收稿日期：2OlO一05作者简介：尹靖华(1984一)，女，河南濮阳人，助教，经济学硕士，主要从事银行国际化研究；曾兴(1982一)，女，四川简阳人，助教，经济学硕士，主要从事服务贸易理论与实践研究；何敏(1985一)，女，四川遂宁人，经济学学士。金融理论与实践722010年第7期(总第37：9期)【问题探讨】格波动、反担保措施等等。定量指标实现，这是核心和重点。这三个方面的风险以下都有相关指标的确定。5．显示灯号，做出进一步决策(二)运用灯号模型构建预警模型根据动

6、态风险评价值和不同灯号的划分标准，灯号模型法是监测预警项目风险的一种比较直确定担保项目显示的灯号，做出进一步决策。观、形象的工具。它是借用交通管制的红、绿、黄信(三)信用担保机构风险预警指标号灯的概念，来提示项目风险的大小，建立在保项目下面着重从三个方面来鉴定以上模型的风险界风险监测预警灯号模型的具体步骤如下：定，以定量的具体值来说明风险点。1．选择监测预警指标1．道德风险指标在这里选用定性建模方法，在实际预警过程中道德风险是与主要中小企业或主要经营管理人可以选择关键模块的风险和系统风险作为预警指员的道德品质、信用资信状况相关的风险。主要包标。括贷款按期偿还率、合同履约率、逾期债务比率、货

7、2．划分状态区域款支付率、担保资料可信度等指标。状态区域的划分就是将项目风险分为几个级2．财务风险评价指标别。状态区域的划分是决定灯号模型科学性的一个结合中小企业经营特点剔选出适合中小企业财重要因素。由于担保项目风险的大小取决于借款人务风险的评价指标，主要包括偿债能力、盈利能力、能否按照规定的期限归还贷款、支付利息。项目担运营能力、现金流量四个方面。财务评价的主要目保风险的分级可依据贷款风险的大小和动态来划标在于考察中小