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1、!‘西安理工大学学报用蒙特卡罗模拟法进行项目概率分析及其微机实现危文秀西安理工大学工商管理学院!西安,,摘要本文针对我国开展项目评价工作起步较晚资料缺乏经验不足而无法有效,地应用蒙特卡罗模拟法进行项目概率分析的实际情况提出了用三角形分布近似代。并给替偏态分布来进行蒙特卡罗模拟的方法出了用该法进行项目概率分析的微机实现原理、流程图以及模拟例证。关键词蒙特卡罗模拟三角形分布项目评估风险评价概率分析中图法分类号
2、用蒙特卡罗模拟法进行项目概率分析的墓本思想及优点“,按照国家计委审核的《建设项目经济评价方法及参数》中的规定图……重大工业项,。”,目的经济评价有条件时应进行概率分析但它没有指出概率分析的具体方法因为国内目前还没有一种实用的概率分析方法。,目前西方国家广泛采用的分析方法是蒙特卡罗模拟法这一方法是把影响经济评价指,标在这里为风险函数的各风险变量在这里为风险自变量分别进行随机取徉然后用各风险变量的随机值来计算经济评价指标值。这样对每个风险变量随机地取一次样,就可以计算,,出一个经济评价指标值如果重
3、复次随机取样和计算就可以得到个经济评价指标滇的随机结果。有了这么多不同频率的经济评价指标值的随机结果就可以画出其概率分布曲线。随机取样的次数越多,结果就越正确,由于蒙特卡罗模拟需要上干次的重复计算,因此日前多用计算机来实现。蒙特卡罗模拟法和敏感性分析法都是常用的进行项目风险分析的方法。但是蒙特卡罗漠拟法与敏感性分析法提供的经济评价指标值的变动范围有显著的不同,,第一它是从每个风险变量的概率统计数据中随机取样后计算出来的而敏感性分析的取数增减量是主观确定的。,,第二它考虑各个风险变量的同时变化而敏感性
4、分析一般仅考虑单个风险变量的变化。,,,第三它取的是相等机率的随机样所以每个风险变量中出现频率次数多的数值被取,。,黝勺机会多对经济评价指标值的影响次数也多因而其结果能够反映各风险变量的出现原稿收到日期年月日贵任编辑岳素珍息文秀用蒙特卡罗模拟法进行项目概率分析及其微机实现频率。,由于蒙特卡罗模拟法与敏感性分析法相比有上述优点一附因而被西方国家广泛采用。但是蒙特卡罗模拟法要求每个风,险变量都必须有个确定的变化范围及概率分布曲线而这些分布曲线的估计需要大量的资料以及长期积累的经验。由于,我国
5、开展项目评价工作起步较晚因而难免出现因类比资料,,缺乏经验不足而无法确定出风险变量概率分布的情况从而使蒙特卡罗模拟法在我国项目评估工作中的应用受到限’一’一’’一一一一”厂”几。了二万厂几,泣几,乙三一二二止一图三角形分布与偏态分布的比较制但是作者认为在项目评估系统中尽管各风险变量的一,概率分布类型是多种多样的但可以归纳为四种离散分布均匀分布正态分布偏态分布。很显然,在这四种分布类型中,只有偏态分布是难以准确估计的,为此作者提出“”。,,,用三角形分布近似代替偏态
6、分布的思想如图所示这种近似代替不但图形简单而,且作计算累积概率用的图形面积和实际分布曲线与轴包围的面积相比出入很小更重要的,,,是在资料缺乏的情况下对于服从偏态分布的风险变量即使费了九牛二虎之力也很难保证确定出来的风险变量的概率分布与实际分布的出入一定比这种近似代替更小,因此我们完,。,全没有必要使估计的准确度高一点而花费很大的代价既然这样为什么不可以用三角形,分布近似代替偏态分布呢这样处理不但简单易行而且对最终的概率分析结果影响也不大。三角形分布参数值的选定原则风险变量概率分布参数值的估计就是要给出服从某
7、一分布的风险变量的变化范围及其可能性大小。在项目评价工作中常用的定量估计方法是主观估计法。主观估计法是专家根据长,,期积累的各方面经验及当时搜集的信息所作出的估计不用说带有一定的偏差为了缩小这,。种偏差美国著名咨询机构兰德公司于五十年代初曾发明了一种名叫德尔菲的方法,德尔菲方法就是将许多专家的意见相互独立地集中起来的一种方法并充分发挥信息反馈和,,,信息控制的作用使分散的估计意见逐次收敛最后集中在协调一致的评估结果上这比某一个人的意见更接近客观实际的概率要求。因此,用德尔菲法来估计各个风险变量概率分
8、布的参数值是切实可行的方法。如果按照德尔菲法对某一风险变量的概率分布参数值进行估计,最后得出的协调一致的,,,“而估计结果是该风险变量的变化范围一般不超出「川且其变化既非在各点是等可能的,、、,,,,,,、,,、卜‘,,目饰、否则。用均,匀、八,、认竺习刀二,“、一一。一一处出现的可’能性最大否则用正态分布来描、‘’‘一分
