国际金融计算题典型.doc

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1、国际金融计算复习题1.外汇市场报价：1美元=1.5100/10瑞郎，1英镑=2.3050/60瑞郎，求投资者用美元购买英镑的价格，以及出售英镑的价格。1英镑=/美元=1.5255/71美元投资者用美元购买英镑的价格是1.5271美元，出售英镑的价格是1.5255美元【知识点】（1）以美元作基准货币àà方法：交叉相除（与单位相关者作分母）USD1=1.5433/38CADUSD1=CHF1.2680/90CAD1=CHF/=CHF0.8213/22CHF1=CAD/=CAD1.2162/75（2）美元作基准货币，同时作标价货币àà方法：同边相乘（只有原式中的单位可以直接使

2、用）GBP1=USD1.5080/90USD1=CHF1.5488/98GBP1=CHF1.5080×1.5488/1.5090×1.5498=CHF2.3356/86（3）美元同为标价货币àà方法：交叉相除（以单位1相关的数作分子）GBP1=USD1.5080/90CHF1=USD0.7280/85GBP1=CHF/=CHF2.0700/28【注意】投资者永远是相对“赔钱方”2.外汇市场报价如下：纽约USD1=CHF1.5100/10伦敦GBP1=USD1.5600/10苏黎世GBP1=CHF2.3050/60投资者用10万美元套汇结果如何？1）10万美元购买瑞郎：U

3、SD100000=CHF1510002)用瑞郎购买英镑：=GBP65481.353)以英镑购买美元：65481.35×1.5600=USD102150.914)套汇盈利：102150.91-100000=USD2150.91【例题】GBP1=EUP1.7100/50GBP1=USD1.4300/50USD1=EUP1.1100/50EUP1710000àUSD1533632.29àGBP1068733.33à盈GBP68733.33√GBP1000000USD1430000àEUP1587300àGBP925539.36à亏损USD74460.64×【注意点】①不允许用

4、中间价计算②不允许写赔钱的一步3.纽约外汇市场即期汇率：USD1=CHF1.3740/50,，远期外汇贴水CHF0.0030/40.美元3个月利率8%，瑞郎3个月利率9.5%，一个投资者用1000000美元进行3个月套利，其净收益如何？1）100万美元兑换瑞郎：1000000×1.3740=CHF13740002)3个月后取得瑞郎值：1374000×（1+）=CHF1406632.53)瑞郎换回美元：=USD1020038.074)如果将100万美元存在美国：1000000×（1+2%）=USD10200005)净收益：③-④=1020038.07-1020000=US

5、D38.071.某美国公司从瑞士进口机器，3个月后支付CHF500000。为防止外汇风险，以四份瑞郎买权保值，协议价格，CHF1=USD0.8500,期权费1美分，到期日如果市场价格出现下列情况，投资者如何进行选择，净收益如何？2.一个商人进口2400万日元的商品，3个月后付款，为防止日元升值，用美元、瑞郎、英镑保值，比例为40%，30%，30%。问：3个月后，该商人应该支付多少货款？解答：3.国际收支平衡表（分析略）题型分布：填空5空2分/空共10分单选5个2分/个共10分判断5个2分/个共10分填表填空10分，分析6分多选3个3分/个共9分简答2个8分/个共16分计

6、算2个7分/个共14分论述1个共15分