商业银行资产负债风险问题及对策探究

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1、财改金融经爵技术协作信息2olOtl9商业银行资产负债风险问题及对策探究●周英辉卢江虹摘要：资产负债管理是商业银行经营管理的重要内容。近年来，我国商业银行的资产负债管理工作有了新的进展，资产负债管理水平有了很大提高但存在的问题也很多。本文就商业银行资产负债风险问题进行了分析，进而提出对策分析，对加强我国商业银行管理具有借鉴意义。关键词：银行；风险；管理资产负债管理是商业银行经营管理的核心，商业银行作为高负债企业，只开发与推广方面必须报经中央银行和银监会批准才可实施，否则视同违规。这有对其资产和负债的期限、结构、利率水平等进行的匹配和协调才能保证银行使得商业银行在经营上很难

2、占有先机，对资产负债管理的环境造成了非常不经营的安全性、流动性和盈利性。在银行经营的“三性”中，流动性又是商业银利的影响。行资产负债管理的基本要求。因为银行的生命力就在于它的资产组合是否具二、加强商业银行资产负债管理是保证我国金融业稳定发展的必然要求有流动性、是否能够保证支付。所以，它要求银行的资产和负债能够做到总量1．资产负债管理是对银行的各种业务进行协调管理的总称。商业银行资产上均衡、结构上对称、比例上协调、期限上匹配。负债管理的实质在于对银行资产负债表中各种账户包括各种资产、负债以及一、商业银行资产负债风险制约了我国银行业发展资本的资金水平、变化和相互之间的组合进行

3、规划、支配和控制。资产负债管1．商业银行资产负债期限结构错配的流动性风险。商业银行资产负债期限理的关键变量，短期意义上是银行的净收入，长期意义上是银行股权的市场价结构错配，以短期负债支撑长期资产的所谓“短存长贷”现象，极易引发流动性值。因此，从资产负债管理的角度，提升我国商业银行的核心竞争力，防范和化风险。资产负债期限搭配合理是加强比例管理的基本要求。一般而言，偿还期解利率波动风险，对于维护我国金融体系的稳定和缩短我国商业银行与国外较短的负侦适合作为期限较短资产的资金来源，期限较长的资产应该对应偿同行的差距，加快我国商业银行的发展具有重要的意义。还期较长的负债。商业银行一

4、般应遵循长存长贷，短存短贷的原则，如果大量2．金融创新是加强商业银行资产负债的现实选择。金融创新的过程，既是短期负债被用作长期资产的来源，那么资产负债的流动性水平就会降低，一旦新产品、新业务、新手段和新技术得以应用的过程，也是金融企业经营管理者出现储蓄存款减少或发生挤提，就极容易产生流动性风险，发生支付危机。的经营思想、发展理念发生变革的过程，商业银行债券业务创新的探索和实2．商业银行资产流动性较低。商业银行资产结构单一，以信贷资产和债券践，必将对我国商业银行的经营管理产生深刻的影响。首先，提出要加速建立投资为主，流动性较低，且缺少转移和分散风险的手段和工具。近年来，我国

5、商现代企业制度，重塑银企关系，通过债转股、核销呆账等手段，转化风险资产，业银行转变经营模式，调整资产结构，资产类型趋于多元化，债券投资大幅增以加强商业银行资产负债的比例管理。其次，提出要放宽贷款限额控制，实行长，但信贷资产仍占主导地位。由于信贷资产基本上没有可供交易、转让的二贷款余额考核；同时中长期贷款的比例要根据不同银行自身的经营特点确定。级市场，流动性很低，信用风险无法通过二级市场进行转移和分散，导致大量因此，立足于商业银行资产负债自身结构的调整，在目前严格监管的金融环境风险集中于银行体系；债券资产以无信用风险的国债和政策性金融债为主，且之下，实施具有一定的难度。其次

6、，金融创新是解决上述问题的一个非常重要可以在银行间市场交易，但是目前以银行、保险为主的主力投资机构均以资产的手段，也是一种比较现实的选择。通过负债业务创新，自主进行产品定价和配置为目的，采取买入并持有的交易策略，因此二级市场交易并不活跃，同样主动负债，可以控制负债的期限和品种，调节资产负债比例和管理期限缺口；难以大量变现。同时，在升息周期固定利率债券面临着较大的利率风险，而这通过资产业务创新，如资产证券化等，可以控制资产规模、优化资产结构，减少种风险也难以通过现有的交易方式和金融工具进行有效的规避和释放。对资本金的依赖；通过交易方式创新，可以转移和分散资产负债的信用风险、

7、3．商业银行资本结构不合理。商业银行资本金结构不合理且缺乏补充渠利率风险、流动性风险，避免金融风险向银行系统的过度集中。通过金融创新，道，随着资产规模的持续扩张资本充足率有进一步下降的趋势。商业银行资产还可以突破制约业务发展的制度约束和政策障碍，使商业银行得以进入新的负债表分为资产、负债和所有者权益三大部分，在从资产和负债两个方面分析业务领域，开拓新的利润增长点；通过金融创新，还有助于丰富银行的业务品了我国商业银行资产负债期限结构错配的成因之后，再来看所有者权益。所有种，为客户提供多样化、个性化的解决方案，提升企业的核心竞争能