当前金融机构经营风险特点及防范.pdf

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1、实务研究当前金融机构经营风险的特点及防范孙雷&中国建设银行天津市分行天津市/##"#/*摘要：本文结合当前金融机构实际风险状况，系统分析了金融机构存在的三大风险，即市场风险、操作风险、道德风险，并就此对防范风险做了初步探讨。关键词：金融机构；市场风险；操作风险；道德风险中图分类号：-./#0!文献标识码：)文章编号：%##123/4"&"##$*#%2##!"2#"一、当前金融机构经营风险分类险凸现，主要原因是当时国内金融从业者“暂时”不长期以来，金融理论一般将金融机构面临的风适应国际金融市场的运行规则，经过二十多

2、年的险归纳为四种，即市场风险、信用风险、操作风险和“走出去，请进来”，这种不适应已逐步消失。随着金流动性风险。根据对当前金融机构实际风险状况的融从业人员市场风险意识的提高和金融机构市场分析，经营风险主要归纳为三类比较适当，即市场风险控制和对冲手段的丰富，市场风险真正大规模风险、操作风险、道德风险。这是因为，信用风险&客地伤害我国金融机构的可能性越来越低。目前，从户违约风险*与流动性风险&资产、负债产品结构不监管部门到经营部门对金融衍生产品不再那么盲匹配风险*可以合并在广义的市场风险中。目担忧和回避，这表明监管部门和

3、经营部门对市场从引发风险的根源看，市场风险具有“外生风险的认识比前几年更为深入。性”，操作风险和道德风险具有“内生性”。&二*道德风险上述三种风险相互关联，彼此影响巨大。操作道德风险主要来自“信息不对称”，管理人通过控制不当，许多操作风险可以转化为市场风险+市控制信息传递的数量、时间，实现“内部人控制”。在场压力下，市场风险可诱发违章操作，形成操作风付出沉重代价之后，道德风险已经引起社会广泛关险；市场利益的驱动可以促成和强化以个人利益或注和监管部门的高度重视，信息披露制度以及内、小团体利益为目标的道德风险。外部监管

4、制度正在建立和完善，特别是信息技术自二、主要经营风险的严重性分析身的飞速发展，使管理层有效“垄断”信息的可能性&一*市场风险特别是持续性大大降低。许多迹象表明,道德风险许多金融理论将市场风险列为金融机构的最正在变得不那么可怕。大风险，认为其来自外部，是金融机构自身最难控&三*操作风险制的。从对当前金融机构造成实际的损失分析，我操作风险是由于银行从业人员业务操作失控认为在三类风险中，市场风险相对最容易控制。在带来损失的可能性。操作风险不仅包括基层人员的计划经济时代它几乎根本不存在&对国内银行而操作失控，更多更大的风险

5、是管理层特别是决策层言*。金融领域逐步开放，市场化、国际化后市场风操作失控带来的风险。近年来，监管部门各种“拉网作者简介中国建设银行天津市分行审计处副处长、高级经济师、国际注册内部审计师&’()*。!"华北金融"##$年第%期实务研究式”检查连年不断，金融机构内部检查、内部审计日运”或“倒霉”的不同感觉。复一日，频度与密度空前提高。但屡查屡犯，大案屡’#(标准应有更强的稳定性，否则损害规章制禁不绝，小案时有发生。操作风险最难对抗，是防范度的严肃性和权威性。风险的当务之急和重中之重。’"(处罚的浮动范围尽量缩小，一方

6、面使执法提倡首先重视操作风险的防范，决不意味着市者的“随意性”受到限制，另一方面，使被查处者减场风险可以忽略或道德风险将随着信息共享的实少“不确定性”。现而自行消失。金融机构风险防范是内、外部相结"*强化银行高管激励约束机制，尽快建立金合，制度建设与检查、惩处相配合，技术’金融技术、融家经理人市场。所有的规章制度最终都需要人来信息技术(与社会道德、商业习俗发展进化等多方执行。现在产生问题的主要根源已经不是前几年的面因素共同作用的复杂系统工程。风险贯穿金融机制度漏洞和规则缺陷了，而是执行问题。构发展的始终，是金融活动

7、与生俱来的“孪生物”，目前各个金融机构的人才培养、岗位轮换全部从业者对其高度关注是自我保护所必须的，应，在在“体内循环”，“近亲繁殖”、“团体利益”等弊端日一切金融工作中密切关注。渐突出。大型国有商业银行已经开始重视异地轮换三、控制金融机构经营风险的对策建议高管，但受到成本局限，中下层人员肯定无法大规’一(防范市场风险模异地轮换。随着养老、医疗，住房公积金、各种补对各类金融交易市场价格的波动风险建立预贴逐步纳入薪资，中高层经营管理人员社会化流动警机制)对金融市场自身的系统性风险可以实行资的环境越来越有利。许多行业的

8、经理人市场都已经产的分散化配置’跨市场、跨地区、跨行业()对单一初步具备雏形，应尽快建立金融家经理人市场,促金融产品的风险可以通过开发或投资对冲产品予进金融高级人才的合理流动。以防范)对单一客户风险可以通过金融机构分摊业-*重视并有效开展对各级“一把手”的监督。务’如银团贷款和分保等方式(来有效分散和降低近年来，许多案件和重大损失大多是由“一把手”舞风险。弊