金融工程主题报告：纳入事件驱动的多因子选股策略

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1、金融工程主题报告内容目录1.事件异常收益提纯..................................................................................................................41.1.异常收益分解方法.........................................................................................................41.1.1.风险因子分

2、解.......................................................................................................41.1.2.特征基准模型（Characteristic-BasedBenchmarkModel，CBBM）.................41.2.构造事件库.................................................................................

3、...................................51.3.事件有效性分析.............................................................................................................51.4.事件因子化....................................................................................................

4、..............142.纯事件驱动组合....................................................................................................................152.1.长期事件驱动组合.......................................................................................................152.2.短期

5、事件驱动组合.......................................................................................................163.纯多因子选股组合................................................................................................................174.综合策略.........................

6、......................................................................................................194.1.多因子筛选后的事件驱动策略.....................................................................................194.2.纳入事件驱动的多因子策略..........................................

7、...............................................215.总结......................................................................................................................................226.风险提示.......................................................................

8、........................................................23图表目录图1：股权激励(T-20,T+120)内累计绝对收益、超额收益、异常收益........................................