欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:5287065
大小:1.66 MB
页数:22页
时间:2017-12-07
《金融工程主题报告:纳入事件驱动的多因子选股策略》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、金融工程主题报告内容目录1.事件异常收益提纯..................................................................................................................41.1.异常收益分解方法.........................................................................................................41.1.1.风险因子分
2、解.......................................................................................................41.1.2.特征基准模型(Characteristic-BasedBenchmarkModel,CBBM).................41.2.构造事件库.................................................................................
3、...................................51.3.事件有效性分析.............................................................................................................51.4.事件因子化....................................................................................................
4、..............142.纯事件驱动组合....................................................................................................................152.1.长期事件驱动组合.......................................................................................................152.2.短期
5、事件驱动组合.......................................................................................................163.纯多因子选股组合................................................................................................................174.综合策略.........................
6、......................................................................................................194.1.多因子筛选后的事件驱动策略.....................................................................................194.2.纳入事件驱动的多因子策略..........................................
7、...............................................215.总结......................................................................................................................................226.风险提示.......................................................................
8、........................................................23图表目录图1:股权激励(T-20,T+120)内累计绝对收益、超额收益、异常收益........................................
此文档下载收益归作者所有