多空策略账户20140917.pdf

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1、账户实盘智远理财财富管理团队多空策略型账户黄俊淇SAC执业证书编号：策略建议与组合跟踪S10906120200112014年9月17日投资要点交易日市场基础数据提防中小盘股票调整开始，多空比例为80:20，多头仓位为76%附近。上证指数2297-1.82%沪深3002389-1.99%1、市场研判：深证成指7921-2.36%提防昨日出现历史巨量杀跌的中小板和创业板开始获利了结近半年来的涨幅，并中小板指数5339-3.84%创业板指数1473-3.47%购定增和产业资本套利模式被市场兑现和认知。目前在三季报来临前防御业绩风险，

2、聚焦具新政策扶持和业绩能高速增长的公司。关注能超越震荡行情的三季报账户最新数据和全年业绩超预期标的、水处理、广告、低速电动车。起始日期：2012-11-7账户起始资金：5,000,0002、操作策略：今日降低多头仓位。详细看第三页今日投资思路和操作明细。账户目前资产：9,018,667账户累计收益：80.37%3、帐户风格和规则：本融资融券帐户目标为获得长期稳定正收益，通过融券做空2014年收益率：26.26%指数ETF而对冲系统性风险。具体规则请参考下页。4、持仓简况：起始资金5,000,000目前资产9,018,667总收

3、益率80.37%多头占比87%空头占比13%股票代码股票名称调入日期持仓周期成本价占比收益率多头600008.SH首创股份2014/9/16长期配置7.5011%1.73%002547.SZ春兴精工2014/9/11长期配置13.5911%8.90%600742.SH一汽富维2014/9/9长期配置27.5510%-1.92%001696.SZ宗申动力2014/8/27长期配置5.6418%32.20%002475.SZ立讯精密2014/8/19长期配置33.968%-3.78%002400.SZ省广股份2014/8/6长期配

4、置21.8810%6.81%600109.SH国金证券2014/8/5长期配置22.1712%0.89%600135.SH乐凯胶片2014/8/4长期配置12.6010%-2.72%600180.SH瑞茂通2014/7/2长期配置10.607%14.91%300232.SZ洲明科技2014/6/24长期配置23.2211%36.85%000977.SZ浪潮信息2014/7/28长期配置37.0510%7.79%600756.SH浪潮软件2014/7/28长期配置23.6410%8.52%空头510300.OF300ETF201

5、4/7/2长期配置2.19N/A-10.97%风险提示：本文内容及投资组合仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自负。账户实盘一、组合规则1、组合目标及构建逻辑本组合主要在交易所公布的证券范围内，选择出具有获取绝对收益机会的融资融券标的或普通证券构建组合，为参与融资融券交易的投资者提供决策参考。长期配置的买入条件：1、自买入价格起预计涨幅50%以上；2、公司介入大空间和高增长的业务收入结构未来或发生变化；3、将产生业绩拐点,业绩有望持续高增长；4、买入时间点：估值合理或低估、政策发布刺激、放出历史较高成交量；6、研发中

6、心研究二部重点股票池内。交易配置的买入条件：1、政策发布时点的刺激；2、行业空间大、时间点打开；3、连续2日高成交量；4、价格处于中短期底部或连续横盘。多空比例控制系统：主动择时系统（权重占40%）：基于多空策略市场研判的观点，分析因子包括经济数据、流动性、政策、市场情绪、技术分析工具。周期：周一至周五宏观择时系统（权重占30%）：基于月度和季度宏观经济数据，根据产出缺口和工业增加值为核心得出的月级别沪深300指数走势判断。周期：月中旬至下月中旬情绪择时系统（权重占30%）：基于每周公募基金仓位统计和封闭式基金折价率为核心得出

7、的周级别沪深300指数涨跌概率系统。周期：周一至周五根据三大择时系统的评级得出多空比例。每个择时系统的评级“看多、看平、看空”分别对应仓位“100%、50%、0%”，三个评级分别乘对应权重占比的相加总和即为多头仓位，余下为空头仓位。2、操作说明普通买入表示将用现金普通买入股票，同时亦可作融资买入建议；普通卖出表示卖出先前普通买入的股票；有条件卖出：达到设定操作条件而卖出融资买入表示融资资金并买入股票；卖券还款表示卖出股票并归还融资负债；融券卖出表示融入股票并卖出；买券还券表示买入证券并归还融券负债。持仓周期分为交易配置（持仓时

8、间1月内）和长期配置（1-12个月）2敬请阅读首页的风险提示及末页的免责条款账户实盘二、组合明细1、今日投资思路及操作明细市场的表现再次应验我们近一周来的观点，我们上周四开始提醒市场经历快速拉升后，短期动能衰竭进入震荡期，留意2350点附近至13年高点附近面临阻力。昨日市场放