恒生3.0成本价算法.doc

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1、参考文档证券集中交易综合平台（企业版三）第一章企业版三成本价和盈亏额的计算1相关说明1、成本价计算模式支持到个人，即每个客户都可以通过“帐户－资金帐户－客户重要信息修改”对自己的成本价计算模式进行调整。2、每条股份记录都具有四个字段：sum_buy_amount累计买入数量、sum_buy_balance累计买入金额、sum_sell_amount累计卖出数量、sum_sell_balance累计卖出金额。这四个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在日终清算时对这四个字段进行相关处理。3、当日发生交易，

2、产生股份变动记录，也具有四个字段：real_buy_amount成交买入数量、real_buy_balance成交买入金额、real_sell_amount成交卖出数量、real_sell_balance成交卖出金额。这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在回报成交时对这四个字段进行相关处理。4、每天股份记录同时还有一个成本价字段cost_price，是日终清算时自动根据买入均价计算得到的；也可通过柜台菜单“证券－证券控制－成本价设置”和周边菜单进行设置和调整。5、系统后台本身不记录股份盈亏金额，查

3、询的时候通过同一个算法（不论当前客户是那种成本价计算模式）计算股份盈亏金额。6、有些客户希望能保留他对当前某个证券的盈亏情况，即使他全部卖出了此证券，也希望能够在下次买入此证券后将前次的盈亏额累计下来。默认情况下，由于客户卖出了证券，数量为0的股份记录自动删除，所以不可能累计，为此有些客户甚至不惜留1股。实际上，系统支持保留上次盈亏额（其实是保留数量为0的股份记录），前提是客户具有A盈亏分析的权限。此功能慎用，可以给部分机构客户等使用，如果使用范围扩大，数量为0的股份记录一多，就会影响系统性能。7、转托管入和指定的股票的

4、成本价取得是该个股票的昨收盘。（不会判断杂项配置中的7128参数）2成本价算法2.1类型0买入均价【说明】成本价由日终来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价；不考虑卖出费用。【公式】后台成本价日终时自动设置或者通过柜台和周边进行人工设置盈亏金额不记录第6页共6页参考文档证券集中交易综合平台（企业版三）前台显示成本价=后台的成本价盈亏金额=MarketValue－SumBuyBalance－RealBuyBalance＋SumSellBalance＋RealSellBalance－TempFare=市值－累计买入金额－

5、回报买入金额＋累计卖出金额＋回报卖出金额－卖出费用。其中TempFare的计算依赖于开关4125：开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算”证券类别为‘6’投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金证券类别为‘9’记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合取到估算费率后，TempFare=MarketValue*估算费率开关4125为2，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“精算

6、”（暂不支持）1.1类型1持仓成本【说明】成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；不考虑卖出费用。【公式】后台成本价日终时自动设置或者通过柜台和周边进行人工设置盈亏金额不记录前台显示成本价=(SumBuyBalance+RealBuyBalance)/((SumBuyAmount+RealBuyAmount)*StoreUnit)=（累计买入金额＋回报买入金额）/（（累计买入数量+回报买入数量）*存放单位）盈亏金额=MarketValue－SumBuyBalance－RealBuyBalance＋

7、SumSellBalance＋RealSellBalance－TempFare=市值－累计买入金额－回报买入金额＋累计卖出金额＋回报卖出金额－卖出费用。其中TempFare的计算依赖于开关4125：开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算”证券类别为‘6’投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金证券类别为‘9’记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合取到估算费率后，TempF

8、are=MarketValue*估算费率1.2类型2保本价【说明】卖出影响成本价【公式】后台成本价日终时自动设置或者通过柜台和周边进行人工设置盈亏金额不记录前台显示成本价=(SumBuyBalance+RealBuyBalance-SumSellBalance-RealSellBalance+TempFare)第6页