成本价、盈亏额算法与资金算法.doc

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1、06版系统算法维护手册目录1前言本文档用于介绍06版柜台交易系统的一些主要算法的说明和举例，提供工程、维护人员、证券公司信息技术人员实际应用中作为参考。2成本价和盈亏额算法算法相关表的主要字段说明1）股票表算法相关字段说明（stock）字段名字段含义STOCK_CODE股票代码CURRENT_AMOUNT当前数量……SUM_BUY_AMOUNT累计买入数量SUM_BUY_BALANCE累计买入金额SUM_SELL_AMOUNT累计卖出数量SUM_SELL_BALANCE累计卖出金额COST_PRICE成本价2）股票变动表算法相关

2、字段说明（stockreal）字段名字段含义STOCK_CODE股票代码……ENTRUST_SELL_AMOUNT委托卖出数量REAL_BUY_AMOUNT回报买入数量REAL_SELL_AMOUNT回报卖出数量REAL_BUY_BALANCE回报买入金额REAL_SELL_BALANCE回报卖出金额成本和赢亏说明成本价的算法目前共有三种，分别为买入均价、持仓成本、保本价，有关成本价的一些知识说明如下：1、成本价计算模式支持到个人，即每个客户都可以通过“资金－帐户修改－资产帐户修改”对成本价计算模式进行设置和调整（fundacc

3、ount.profit_flag）。如果客户的成本价类型（profit_flag）为空，则取系统的成本价类型，即1002开关设置的值。2、后台每条股份记录（stock）都具有四个字段：sum_buy_amount累计买入数量、sum_buy_balance累计买入金额、sum_sell_amount累计卖出数量、sum_sell_balance累计卖出金额。这四个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在日终清算时对这四个字段进行相关处理。3、当日发生交易，产生股份变动记录（stockreal），也具有四个字段：r

4、eal_buy_amount成交买入数量、real_buy_balance成交买入金额、real_sell_amount成交卖出数量、real_sell_balance成交卖出金额。这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在回报成交时对这四个字段进行相关处理。4、每天股份记录同时还有一个成本价字段cost_price，是日终清算时自动根据买入均价计算得到的，对于成本类型为0的客户，成本价直接取自该字段。5、系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是哪种成本价计算模式）计算出股份盈

5、亏金额income_balance。6、当费用比率通过前台程序进行进行修改时，as上缓存的费用（支持设置在内存数据库的那些表）会自动进行同步，不需要重启AS。目前基准费用设置需要重启AS。7、3107开关设置的多冻结的值，会对计算当天买入卖出的费用计算和盈亏中的费用部分产生一定的但较小的影响。成本价算法类型0买入均价成本价由日终来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价，不考虑卖出费用；在200708的基线包前，cost_price包含了买入费用，以后不再包含买入费用。【公式】后台成本价日终后处理时对成本价字段进行自动设置。前台

6、显示成本价=后台股票表的成本价cost_price＝stock.cost_price类型1持仓成本成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；该成本价包含了买入费用，但不考虑卖出费用。【公式】后台成本价日终后处理时对成本价相关字段进行自动设置。前台显示成本价=（累计买入金额＋回报买入金额）/（累计买入数量+回报买入数量）=(sum_buy_balance+real_buy_balance)/(sum_buy_amount+real_buy_amount)类型2保本价成本价实时计算，考虑白天实时成交买入和卖出，

7、所以白天买入卖出均影响成本价，同时该成本价包含了买入卖出费用；且采用步进算法，计算时步长以1厘为单位。【公式】后台成本价日终后处理时对成本价相关字段进行自动设置。前台显示1）成本价需要分步进行步进计算，首先得到一个不包含卖出费用的成本价的起始值cost_price=（累计买入金额＋回报买入金额－累计卖出金额－回报卖出金额）/（累计买入数量＋回报买入数量－累计卖出数量－回报卖出数量）=(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance)/(sum

8、_buy_amount+real_buy_amount-sum_sell_amount-real_sell_amount);2）计算卖出费用temp_fare,需根据4125配置不同进行计算4125＝1，则为估算方式，费用比例取4126设置temp_fare=（