程序化交易初级教程_C6-趋势跟踪策略.pptx

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1、C6-趋势跟踪策略6趋势跟踪策略概述6.1.1引言金融市场的价格波动是经常性的，投资就是在这种波动中寻找获利的机会。表面上看，每一时刻市场的波动是随机的，无序的。但实际上却是有序的，有规律可循的。而市场的波动一旦形成趋势，就可能持续一段时间或者一定的变动幅度。如图6-1所示上证指数开设16年来的走势，尽管大的趋势中有小的波动，但大的趋势一旦形成，小的波动并不能够改变其基本趋势。因此，只有抓住主要趋势，顺势而为，投资才能够取得长期的成功。图6-1上证指数26年月K线图6.1.2趋势的定义和类型趋势就是市场价格向着

2、一个特定方向持续的运动。它可能是直线性的，也可能是波浪式的，但从一个较长的时间段看，它总是朝向一个特定的方向：上升或者下降。因此，趋势也就可以分为上升趋势和下跌趋势两种基本类型。道氏理论将趋势定义为：在给定的时间内，由一系列更高的高点和更高的低点构成的过程为上升趋势；由一系列更低的高点和更低的低点构成的过程为下降趋势。如图6-2所示的上升趋势和下降趋势。金融市场中，趋势一旦形成，在短期内通常难以改变。因此，在金融市场交易中，必须抓住主要的趋势，才能够获取更大的盈利。图6-2沪深300股指期货指数的上升和下降趋势

3、6.2移动均线趋势跟踪策略趋势跟踪策略种类很多，基本的策略有趋势线法、移动平均线法等。趋势线法是根据连续的低点连线和连续的高点连线来确定其上升或下降趋势。只要价格波动不打破上升或下降趋势线，则该趋势将延续。则其符合趋势方向的仓位可继续持有；而一旦打破趋势线一定幅度或时间后不能再返回到趋势线以内，就应该平仓。6.2.1移动均线交叉趋势跟踪法移动平均线是一种较好地反映市场价格中长期变动趋势的方法。利用移动均线进行趋势跟踪有多种不同的具体方法，包括移动均线交叉跟踪法、移动均线发散跟踪法等。（1）策略思想移动均线交叉跟

4、踪法就是利用短期均线与长期均线的交叉来跟踪市场价格的变动趋势。通常以短期均线上穿长期均线（金叉）为买入点，一直持仓跟踪上升趋势，直到短期均线下穿长期均线（死叉）才卖出平仓。对于期货即可做多又可做空，下降趋势则以短期均线下穿长期均线作为卖出空单开仓点，一直持仓到短期均线上穿长期均线才买入平空仓。对于股票，只能做多，则可在下降趋势开始时（死叉）作为卖出平仓点。如果开通了融资融券交易，则可在下降趋势开始（死叉）时融券卖空，在新的上升趋势开始时（金叉）平空仓，开多仓。（2）策略程序利用EasyLanguage程序语言可

5、以将上述交易策略编制为交易策略程序如图6-3所示。为了给平仓和开仓限制不同的条件，在此将平仓和开仓指令分别编辑。金叉平空仓；死叉平多仓。由于移动均线信号发出较晚，为了避免短期价格剧烈波动时的信号误导，只在金叉后收盘价大于短期均线时才开多仓；在死叉后收盘价低于短期均线时才开空仓。注意：虽然股票不能直接做空，但可以融券做空。为了简化，我们的程序不区分是否可以做空，统一按可以做空处理。而在程序加载到图形分析时再根据是否可以做空进行功能选择。这样，我们编制的移动均线金死叉趋势追踪策略既可以用于不能做空的股票交易，也可以

6、用于可以做空的期货交易。//移动均线金死叉交易系统//**************************************************//参数和变量定义模块Inputs:MTS(5),MTL(20);//定义参数Var:MaS(0),MaL(0),GoldenCross(false),DeathCross(false);//定义变量//数据处理模块MaS=Average(c,MTS);//计算短期均线MaL=Average(c,MTL);//计算长期均线GoldenCross=MaSCros

7、soverMaL;//计算金叉条件DeathCross=MaSCrossunderMaL;//计算死叉条件//交易决策模块IfGoldenCrossthen//判断是否符合金叉条件beginifmarketposition=-1then//如果持有空单buytocover("金叉平空")nextbaratmarket;//则买入平空ifC>MaSthenBuy("金叉开多")nextbaratmarket;//如果C>Mas即买入开多end;IfDeathCrossthenbeginifmarketpositi

8、on=1then//如果持有多单Sell("死叉平多")nextbaratmarket;//则买入平多ifCMas即买入开多end;（3）历史回测为了正确地评估策略的绩效，我们需要对调试通过的程序应该进行历史回测和参数优化。我们首先讨论在不能做空的股票交易上的应用。首先在TradeStatio