程序化交易初级教程_C13-交易系统的测试和优化.pptx

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1、C13-交易系统的测试和优化13交易策略系统的测试和优化一个程序化交易策略系统根据策略思想编制程序，并经过程序的调试通过后，必须对其进行历史数据的回测检验，以确定交易系统的适用性、盈利性和稳定性。在进行交易系统测试的同时，我们还有必要对交易系统的参数进行优化。因为金融市场在遵循基本的运行规律的同时，不同的市场和商品，甚至同样的市场和商品在不同的时期，具有不同的运行特点。没有适用所有市场和商品，甚至所有时期的万能的交易系统。因此，根据适用市场商品的特点建立的交易系统，必须利用历史数据进行参数的优化，以改善系统的基本特性，提高系统的适用性、盈利性和稳定性。13.1交易策略系统测试过程13.1.1

2、模拟测试商品选择在TradeStation的工作区打开一个图形分析窗口，在主菜单选择“插入”按钮，选择“插入代码”到图形交易图表用以进行交易策略系统的历史模拟测试。如果你不知道交易资产的代码，可以在插入代码窗口选择代码搜索功能，根据其选择资产的类型选择股票、期货、期权等相应类型。如图12-1所示，要搜索沪深300股指期货的代码，我们可以选择期货类型，在描述栏输入IF关键词后搜索。系统将显示相关的品种代码。作为历史回测，我们可以选择主力合约的连续数据，即IF当月。因为期货商品的上市交易时间是有时间限制的，季月合约最长9个月，非季月合约只有2个月，其交易行情数据是不连续的。为了获取最长的连续行情

3、数据，各交易软件通常将各主力合约连接为连续行情数据，便于客户进行较长时间的历史数据分析。模拟测试的时间越长，历史数据越多，其涵盖的市场行情的周期阶段（上升、下跌和盘整）越多，其对系统测试的稳定性效果越好。所以，进行期货商品的历史回测应该选择连续行情数据。对于交易，我们则应该选择主力合约。然后确认即加载到图形分析中。图12-1TradeStation图形分析的代码搜索和代码设置在插入代码后，我们需要对代码的参数进行设置。需要选择图形的类型、时间间隔、数据区间等。需要注意的是，由于分钟数据量较大，TS在调入历史数据时有时不会显示太长时间的分钟数据，而我们有希望有较长时间的历史数据进行回测。解决的

4、办法就是分段下载，然后再链接使用。比如，我们需要下载2010年沪深300股指期货开始交易以来的分钟数据，我们可以分为每年1段，从1月1日开始，12月31日结束。如果系统显示“数据请求失败，此代码没有可用的数据”的错误信息，我们可以通过同时按下“Ctrl”键+R键进行强制下载。待每段数据下载完成后，再将数据区间改为2010年开始，2017年结束，就可将全部数据加载到图形分析里。。13.1.2模拟测试的K线周期选择进行历史模拟测试需要选择K线周期。TradeStation模拟图表提供日（D）、周（W）、月（M）、分钟（m）和每笔交易Tickets（T）的K线数据可供选择。每一K线提供开盘价、收盘

5、价、最高价和最低价4个数据。K线周期越短，提供的数据越多，与实际交易时的数据差距越小。但是，K线周期越短，其波动性越强，其趋势性越差。利用技术指标分析预测行情的未来走势的预测作用越差。除非是进行高频交易，否则并不需要每一笔交易的数据。因此，一般的程序化交易使用分钟级别的K线已经足够。究竟选择多长K线周期最佳，可以通过不同的K线周期进行模拟测试比较，选择综合性能较好的周期。13.1.3模拟期间选择模拟期间的选择涉及到测试样本规模和代表性两方面的问题。测试的目的是为了指导未来的实际交易。市场的基本形态可以区分为牛市、熊市和震荡市。如果测试的样本期间太短，没有充分地包括几个典型的市场周期阶段，其样

6、本就不具有充分的代表性。其测试的结果的稳健性就差。当市场状态发生较大变化的时候，历史测试效果很好的交易系统在现在或者未来的实际使用中效果可能很差。因此，模拟测试的样本期间不单是越长越好，更重要的是要具有充分的代表性，以尽可能多的包括不同的市场周期阶段和市场状态，从而测试我们交易系统对不同市场状态和周期阶段的适用性。13.1.4模拟策略选择通过在菜单上点击键，可以加载已经调试好的交易策略程序到该模拟图表。加载好后，系统自动进行模拟测试，并将测试的交易信号和累计盈利显示在图表上。我们可以通过点击键加载交易程序中使用的技术指标，对比分析程序发出的交易信号与技术指标的指示是否一致。如果不一致，说明程

7、序的编写或者参数存在问题，需要重新进行调试。13.1.5模拟参数设置在模拟图表上的交易策略上单击右键，在菜单上选择策略属性设置，调出分析技术和策略设置窗口（如图3.26所示）。在此窗口，可以对程序参数和通用属性等内容进行设置。具体设置方法可以参见3.5.2节的详细介绍。13.1.6模拟结果显示在模拟图表上会自动显示模拟交易信号和累计盈利曲线。如图12-2所示，图表显示了交易商品的价格走势K线，技术指标和交易信