华宝兴业标普中国a股红利机会指数证券

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华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日 红利基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称华宝兴业标普中国A股红利机会指数(LOF)场内简称红利基金基金主代码501029交易代码501029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月18日报告期末基金份额总额734,908,668.24份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将基金的净投资目标值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。1、组合复制策略本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股投资策略及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得第2页共15页 红利基金2017年第3季度报告足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。4、资产支持证券投资策略本基金本着风险可控和优化组合风险收益的原则，将投资于资产支持证券产品，以期获得稳定的收益。本基金综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划。5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银业绩比较基准行活期存款利率（税后）×5%。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基风险收益特征金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人华宝兴业基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称红利基金A红利基金C下属分级基金的交易代码501029005125报告期末下属分级基金的份额总额734,553,261.69份355,406.55份第3页共15页 红利基金2017年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）红利基金A红利基金C1．本期已实现收益21,451,749.64396.612．本期利润24,510,567.383,674.373．加权平均基金份额本期利润0.03390.01294．期末基金资产净值804,371,381.46389,071.585．期末基金份额净值1.09501.0947注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.标普红利C的统计区间为2017/8/30-2017/9/30(以实际份额确认日为准)。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较红利基金A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个2.96%0.55%1.75%0.55%1.21%0.00%月红利基金C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.12%0.34%0.99%0.34%0.13%0.00%月注：红利基金C的最近三个月数据的计算区间为2017年8月30日至2017年9月30日(以实际份额确认日为准)。第4页共15页 红利基金2017年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2017年1月18日至2017年9月30日)注：1、本基金基金合同生效于2017年1月18日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。2、按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2017年7月18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。3、本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2017年8月30日(以实际份额确认日为准)。第5页共15页 红利基金2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基金基金经理、华宝兴业上证180硕士。2006年6月加入华宝成长兴业基金管理有限公司，先ETF、华后在交易部、产品开发部和宝兴业量化投资部工作，2012年上证10月起任华宝兴业上证180180成成长交易型开放式指数证长ETF券投资基金、华宝兴业上证联接、华180成长交易型开放式指数宝兴业证券投资基金联接基金基中证医金经理。2015年5月起任华疗指数宝兴业中证医疗指数分级分级、华2017年1证券投资基金基金经理，胡洁宝兴业-11年月18日2015年6月起任华宝兴业中中证证1000指数分级证券投资1000指基金基金经理。2016年8月数分级、起兼任华宝兴业中证军工华宝兴交易型开放式指数证券投业中证资基金基金经理。2017年1军工月兼任华宝兴业标普中国AETF、华股红利机会指数证券投资宝兴业基金(LOF)基金经理。2017中证银年7月任华宝兴业中证银行行ETF交易型开放式指数证券投（场内资基金基金经理。简称“银行ETF”）基金经理注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。第6页共15页 红利基金2017年第3季度报告4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业业标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，标普中国A股红利机会指数证券投资基金在短期内出现过持有股票市值占基金资产净值比低于90%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析2017年三季度，各项经济数据显示中国经济企稳迹象较为明显。1-8月工业企业利润增速回升，8月工业品出厂价格大幅跳升，商品价格走强。9月PMI回升至52.4%，创2012年5月以来第7页共15页 红利基金2017年第3季度报告新高，连续14个月维持在荣枯线上方。总体货币政策仍然维持中性，汇率相对稳定，季末央行定向降准有利于结构性改革的进一步推进。从A股市场表现来看，有色、钢铁和采掘等周期板块表现强势，全年来看，食品饮料、家电、有色和钢铁板块涨幅居前。在消费股、周期股和金融股的联合带动下，市场总体呈现稳健上涨的走势。三季度沪深两市强弱相当，中小板表现相对突出。以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了4.63%和4.46%；而作为成长股代表的中小板指和创业板指分别上涨了8.86%和2.69%。在本报告期中，标普中国A股红利机会指数累计上涨了1.84%。本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。4.5报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，本报告期内红利A基金份额净值增长率为2.96%，同期业绩比较基准收益率为1.75%；红利C基金份额净值增长率为1.12%，同期业绩比较基准收益率为0.99%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资762,162,510.1293.99其中：股票762,162,510.1293.992基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售--第8页共15页 红利基金2017年第3季度报告金融资产7银行存款和结算备付金合计45,493,029.645.618其他资产3,229,277.770.409合计810,884,817.53100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业13,274,300.001.65B采矿业--C制造业393,845,488.2448.94电力、热力、燃气及水生产和D44,653,943.505.55供应业E建筑业13,094,314.001.63F批发和零售业30,911,399.063.84G交通运输、仓储和邮政业52,722,480.006.55H住宿和餐饮业--信息传输、软件和信息技术服I--务业J金融业125,943,994.1515.65K房地产业86,568,631.0010.76L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计761,014,549.9594.565.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业39,793.600.00C制造业835,920.430.10第9页共15页 红利基金2017年第3季度报告电力、热力、燃气及水生D31,093.440.00产和供应业E建筑业--F批发和零售业26,385.450.00G交通运输、仓储和邮政业25,571.910.00H住宿和餐饮业--信息传输、软件和信息技I17,468.030.00术服务业J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业43,651.270.01N水利、环境和公共设施管--理业O居民服务、修理和其他服--务业P教育--Q卫生和社会工作115,299.990.01R文化、体育和娱乐业12,776.050.00S综合--合计1,147,960.170.145.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）1000895双汇发展843,30320,998,244.702.612600664哈药股份3,129,30018,181,233.002.263000488晨鸣纸业622,20012,201,342.001.524600873梅花生物1,847,50011,824,000.001.475600398海澜之家1,142,50011,493,550.001.436000546金圆股份818,90011,431,844.001.427000876新希望1,530,00011,276,100.001.408600383金地集团957,50010,982,525.001.369600704物产中大1,363,20010,728,384.001.33第10页共15页 红利基金2017年第3季度报告10600104上汽集团345,70010,436,683.001.305.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）1603882金域医学2,763115,299.990.012603106恒银金融2,78684,025.760.013002900哈三联1,98383,087.700.014300702天宇股份1,12468,968.640.015002899英派斯1,40864,528.640.015.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明第11页共15页 红利基金2017年第3季度报告5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。5.10.3本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金400,041.842应收证券清算款397,514.513应收股利-4应收利息9,414.735应收申购款2,422,306.696其他应收款-7待摊费用-第12页共15页 红利基金2017年第3季度报告8其他-9合计3,229,277.775.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明公允价值(元)净值比例（%）1600664哈药股份18,181,233.002.26重大事项停牌5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明。§6开放式基金份额变动单位：份项目红利基金A红利基金C报告期期初基金份额总额757,524,574.68-报告期期间基金总申购份额151,919,781.18355,452.58减:报告期期间基金总赎回份额174,891,094.1746.03报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以"-"填列）报告期期末基金份额总额734,553,261.69355,406.55注：标普红利C的统计区间为2017/8/30-2017/9/30(以实际份额确认日为准)。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。第13页共15页 红利基金2017年第3季度报告§8影响投资者决策的其他重要信息1.基金管理人于2017年8月9日发布公告，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“公司”）原外方股东领先资产管理有限公司（LyxorAssetManagementS.A.）将所持有的公司49%的股权转让给WarburgPincusAssetManagement,L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，WarburgPincusAssetManagement,L.P.持股49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进行了相应修订，9月12日，WarburgPincusAssetManagement,L.P.完成了收购LyxorAssetManagementS.A.持有的华宝兴业基金公司49%的股份的交割。2.基金管理人于2017年10月20日发布公告，2017年10月17日，公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理有限公司”。3.基金管理人于2017年8月24日发布公告，自2017年8月28日增加华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C类份额并修改合同，请投资者予以关注。4.基金管理人于2017年9月29日发布公告，常务副总经理AlexandreWerno先生自2017年9月29日起不再担任常务副总经理的职务。5.基金管理人于2017年9月29日发布公告，聘请欧江洪先生担任公司副总经理。§9备查文件目录9.1备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件；华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）基金合同；华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）招募说明书；华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）托管协议；基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；第14页共15页 红利基金2017年第3季度报告基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；基金托管人业务资格批件和营业执照。9.2存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。9.3查阅方式投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。华宝兴业基金管理有限公司2017年10月25日第15页共15页