华宝兴业标普中国a股红利机会指数证券

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1、华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日红利基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺

2、以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称华宝兴业标普中国A股红利机会指数(LOF)场内简称红利基金基金主代码501029交易代码501029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月18日报告期末基金份额总额734,908,668.24份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将基金的净投资目标值增长率与

3、业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。1、组合复制策略本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股投资策略及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得第2页共15页红利基金2017年第3季度报告足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。3、债券投资策

4、略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。4、资产支持证券投资策略本基金本着风险可控和优化组合风险收益的原则，将投资于资产支持证券产品，以期获得稳定的收益。本基金综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划。5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪

5、误差，以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银业绩比较基准行活期存款利率（税后）×5%。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金

6、、债券基金与货币市场基金。本基风险收益特征金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人华宝兴业基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称红利基金A红利基金C下属分级基金的交易代码501029005125报告期末下属分级基金的份额总额734,553,261.69份355,406.55份第3页共15页红利基金2017年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）红利基金A红利基金C1．本期已实现收益21,451,749.

7、64396.612．本期利润24,510,567.383,674.373．加权平均基金份额本期利润0.03390.01294．期末基金资产净值804,371,381.46389,071.585．期末基金份额净值1.09501.0947注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.标普红利C的统计区间为2017/8/30-2017/9/30(以实际份额确认日