多变量回归分析模型.ppt

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1、2021/10/8中山大学南方学院经济系1RepeatLeastsquared2021/10/8中山大学南方学院经济系2模型的估计方差：2021/10/8中山大学南方学院经济系3统计量α的t统计量的计算公式为：________;β的t统计量的计算公式为：________;F统计量的计算公式：________；R^2的计算公式：________。2021/10/8中山大学南方学院经济系4TSS表示________；RSS表示________；ESS表示________。2021/10/8中山大学南方学院经济系5在计量经济学的回归模型中，表示________；表示________；表示

2、________。表示________，可以通过________计算公式得到。2021/10/8中山大学南方学院经济系6假设检验α的t统计量对应的原假设为：________;β的t统计量对应的原假设为：________;F统计量对应的原假设为：________。2021/10/8中山大学南方学院经济系7假设检验的P值判断法当我们作假设检验的时候，我们能过判断统计量（包括t统计量以及F统计量）的p-value来进行假设检验。如果P-value<α（给定的失误率水平），则我们拒绝原假设；如果P-value>α（给定的失误率水平），则我们接受原假设。2021/10/8中山大学南方学院经济

3、系8=-66.105+0.65R^2=0.94se=(10.750)()n=20t=()(18.73)p=(0.00125)(0.000009)以上是我们用一元回归得出的数据。置信度为99.9％，回答以下问题：2021/10/8中山大学南方学院经济系9Exercise1、完成括号中所空缺的值。2、方程回归的结果如何，请说明理由。3、方程中的参数有没有通过检验，请说明理由。4、请问在对参数进行假设检验的时候，用的是单侧检验还是双侧检验，为什么？如果我们要检验X与Y是否存在正相关关系呢？2021/10/8中山大学南方学院经济系10根据X和Y的10组观察值得到如下数据。=1110;=16

4、80;=204200=315400=1333002021/10/8中山大学南方学院经济系11根据最小二乘法，回答以下问题：1、求出α、β的值。2、写出回归方程。3、如何求出α、β的t统计量。4、计算出该回归方程的判定系数。2021/10/8中山大学南方学院经济系122021/10/8中山大学南方学院经济系13多变量回归分析模型第一节变量的选择在我们的实际回归模型中，为了解释一个因量，我们可能需要选择多个自变量。这就要根据经济学的理论知识还选择合适的自变量的个数。2021/10/8中山大学南方学院经济系141、工资水平我们考虑来分析工资水平这个因变量。影响工资水平的因素有很多个：性别

5、、学历、工作经验、专业、职务高低、工作态度、地区工资差额、工种补贴、工作时间长短、工作单位分类等等。要想解决实际问题，我们就必须从这些因素中选出那种对工资水平的影响有实际意义的因素作为自变量来进行分析。2021/10/8中山大学南方学院经济系15我们，可以选择一些最重要的因素，而且比较容易收集特别是在社会上人们更加关注这些变量。我们的模型可以是这样的：2021/10/8中山大学南方学院经济系16这里，wage=工资水平Sex=性别Edu=学历Epr=工作经验Maj=专业种类pos=职务高低这里我们通过最小二乘法要估计的参数值。我们对“工资水平”这个变量取对数，为的是在预测时确保得到

6、正值。2021/10/8中山大学南方学院经济系172、需求曲线假设我们想要估计一个需求曲线。根据经济学原理，在其他因素固定不变的情况下，需求曲线表示价格与需求量之间的负相关关系。2021/10/8中山大学南方学院经济系18但是在现实生活中，需求曲线也会受到其他因素的影响，如：个人收入、互补产品物价、替代产品物价、消费偏好、市场状况预测等等。那么我们的需求曲线的模型就变为：2021/10/8中山大学南方学院经济系193、供给曲线如何建立供给曲线的模型：作法同需求曲线：当其他条件都不变的时候，供给与价格与正相关关系。2021/10/8中山大学南方学院经济系20实际的模型应该设置为：生产

7、技术水平这个变量并不是一个可以直接观察到的数据，它是一个综合指数，如是否安装了新的生产线、是否采用了新的技术专利等。2021/10/8中山大学南方学院经济系21政府法规这个变量也是如此，如这个变量只有0和1这两个值。在政府的新环保法规出台之前其变量可设为0，新的环保法规出台之后其变量可设为1.由此来测试新环保法规对生产供应的影响。2021/10/8中山大学南方学院经济系224、道格拉斯生产曲线企业生产中的资本的投入和劳动力的投入与产出量是相关的。这个关系可表示如下：2