高级计量经济学ppt1.pdf

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1、高级计量经济学讲义1计量经济学介绍复旦大学经济学院2013秋季计量经济学的产生和发展•经济学亚当·斯密：《国富论》1776年•诺贝尔经济学奖1969年2013/9/2计量经济学的产生和发展•计量经济学的诞生EconometricsBiometrics世界计量经济学会成立：美国克里夫兰，1930年Econometrica：会刊，1933年•克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。•萨缪尔森（P.Samuelson）：“第

2、二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。2013/9/3计量经济学的重要地位•获得诺贝尔经济学奖最多的经济学分支67位获奖者中12位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger2011T.J.SargentC.A.Sims•20多位担任过世界计量经济学会会长•40余位左右在获奖成果中应用了计量

3、经济学1987R.M．Solow;1993R.W.FogelD.C．North2013/9/4计量经济学的重要地位•计量经济学在中国经济《光明日报》2004年9月6日文章“主流经济学须不断创新”“不应把现时期世界主流经济学即西方经济学当作我国社会主义国家的主流经济学，后者必然是以与时俱进的马克思主义指导下的现代政治经济学。”“传统社会主义经济学在数学方面用得不够，只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析，这是需要加强的。”《人民日报》2004年11月25日文章“中国经济学的发展方向”中国经济学的发展方向是：“马学”为魂，“中学”为体

4、，“西学”为用。在坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主流的同时，应积极借鉴西方经济学的一些科学方法。•研究思考中国经济研究vs一般经济研究；理论研究vs实证研究；结构计量vs数据挖掘2013/9/5什么是计量经济学•定义Econometricsisanmixture经济学ofeconomics,mathematicsandstatistics.数理经经济统济学计学计量经•学科区分济学数学数理统计学统计•分类古典计量经济学微观计量经济学时间序列计量经济学非参数计量经济学现代计量经济学的其它内容2013/9/6现代经济学研究的方法论•

5、第一，收集数据和总结经验特征事实•第二，建立经济理论或模型这一阶段的关键是建立合适的经济数学模型。•第三，实证检验这一步的工作需要把经济理论或模型转化为可用数据检验的计量经济模型,然后利用观测到的数据,估计未知参数值,并进一步验证计量经济模型的设定是否正确。•第四，应用计量经济模型通过实证检验后,可用来检验经济理论或经济假说的正确性,预测未来经济的变动趋势以及提供政策建议。2013/9/7现代经济学的两个基本分析方法•基本方法一：数学建模马克思指出：在一门学科中能够使用数学是该学科成熟的重要标志在经济研究中使用数学的重要作用：第一,

6、数学能精确简洁地刻画经济理论的最重要本质第二,经济学中复杂的逻辑分析可通过数学工具得到大大简化第三,数学建模是经济理论实证化的必经之路2013/9/8现代经济学的两个基本分析方法•基本方法二：实证分析使用数学尽管可确保理论本身的逻辑一致性和正确性,却不能保证经济学能够成为一门真正的科学。要能够成为为一门科学,经济理论必须要与实践相结合并保持一致严格，这就必须依赖实证分析，而科学的实证分析必须使用计量经济学方法。计量经济学迅速发展的原因：第一,如上所述,经济理论需要实证检验;第二,高质量经济数据的获得已逐渐变得相对容易;第三,计算技术

7、的发展使得数据处理的成本越来越低,计算机升级的速度远远快于经济数据积累的速度。2013/9/9计量经济学公理•现代计量经济学实际上是建立在以下基本公理之上的:公理1任何经济系统都可以看作是服从一定概率分布的随机过程公理2任何经济现象(经济数据)都可以看作是这个随机数据生成过程的实现•尽管不是所有的不确定性都能用概率论很好地刻画,但概率论是描述不确定性最好的数量工具。•计量经济学公理表明,我们不可能精确地描述经济变量之间的数量关系。任何经济模型都不能囊括经济中各种各样的随机因素,任何点预测都不可能完全精确。因此,我们只能用观测到的数据

8、推断经济系统中的概率规律,而不是去确定经济变量之间精确的函数关系。•在进行计量经济建模时,经济理论起着非常重要的指导作用,但是,计量经济建模不能仅仅依靠经济理论的指导。数理统计知识,经济统计知识、经济数据特点、实证研究经验、研究目的等