hd高级计量经济学

《hd高级计量经济学》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、高级计量经济学第一课概述要点课程内容介绍计量经济学基础计量经济学I,II回顾什么是计量经济学课程内容一对计量经济学的整体介绍回顾计量经济学I,II的内容估计量性质假设检验模型的选择（对残差的检验）课程内容二多元时间序列分析VARGRANGER因果检验方差分解和脉冲响应函数协整课程内容三离散和受限被解释变量模型极大似然估计二元选择：例如工作还是不工作，选择汽车还是公交，购买还是不买多元选择：多个商品的选择，排序，偏好态度问题一般分为十分喜欢、喜欢、无所谓、不喜欢、十分不喜欢受限被解释变量Truncated（条件分布）Cersored课程内容四面板数据固定效用

2、模型随机效用模型动态模型GMM计量经济学基础－回顾经典回归模型假设1：因变量是一组特定解释变量的线性函数y=X+可能的错误是（1）忽略了相关解释变量或包含不相关变量（2）非线性（3）参数在整个区间上发生变化假设2：扰动项期望值等于0，E()=0可能的错误是扰动项不等于0，这时截距的估计是有偏的。假设3：扰动项方差相同，不存在自相关，E(’)=I可能的错误异方差和自相关计量经济学基础－回顾经典回归模型假设4：解释变量的观测值可以认为在重复抽样中是固定的可能的错误是（1）解释变量是因变量的滞后变量（2）联立方程假设5：多重共线性，解释变量之间存在线性

3、关系计量经济学基础－回顾估计方法：OLS最小二乘法估计经典线性回归模型OLS估计量的性质对参数进行假设检验检验假设1－5是否成立对模型的改进计量经济学基础－回顾最小二乘估计法OLS=(X’X)-1X’Y参数估计量的方差－协方差阵2（X’X)-1所以解释变量的数据越分散，未知参数的估计方差越小OLS法性质无偏，有效，一致计量经济学基础－计量什么是计量经济学经济：根据经济理论对经济问题进行实证分析统计：计量经济学与统计的不同，经济数据不满足统计假设数据：给出假设，这些假设可以充分描述数据特点计量经济学基础－计量扰动项（disturbanceterm)经济

4、和计量的区别收入和消费的关系C=f(Y)确定关系C=f(Y)+随机关系C=0+1Y+Ci=0+1Yi+i计量经济学基础－计量扰动项因为扰动项的存在，成为随机关系计量的重点估计未知参数对扰动项的不同假设导致估计方法的不同，所以检验扰动项是否满足假设