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1、高级计量经济学南开大学国际经济研究所教授张晓峒课名：高级计量经济学课时：60学时（其中上机12学时）应具备的知识：1．经济学（政治经济学，宏微观经济学）2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析）3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根）教材：1．《计量经济分析》（修订版），张晓峒，经济科学出版社，2000年9月。2．《计量经济学软件EViews使用指南》（第2版），主编，南开大学出版社，天津，2004。课程主要内容：1．经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS法、异方差、自相关、多重共线性、非线性模型的线
2、性化处理、虚拟变量、工具变量、F检验、t检验、R2检验、DW检验、模型结构的稳定性(Chow)检验、JB检验、异方差检验等）2．时间序列模型（AR(p),MA(q),ARMA(p,q),ARIMA(p,d,q)模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列的建模问题。）3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布）4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法(DF、ADF检验））5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hen
3、dry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等）6．协整与误差修正（协整概念、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger非因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。7．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。若干最新成果。8．蒙特卡罗模拟与自举。参考书和文献：1．林少宫译，《计量经济学》，（GujaratiD.,BasicEconometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（GujaratiD.,BasicEconometric
4、s,第1版McGRAW-HILLKOGAKUSHALTD.,1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月。]2．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（RSPindyckandDLRubinfeld,Econometricmodelsandeconomicforecasts,McGraw-HillCompaniesInc..），机械工业出版社，1999.11。3．张晓峒主编，《经济计量学基础》，南开大学出版社，2001。4．JHStockandMWWatson,IntroductiontoEconometrics,Addi
5、sonWesley,20035．张寿、于清文编著，《计量经济学》，上海交通大学出版社，1984。71．KerryPatterson,AnIntroductiononAppliedEconometrics:ATimesSeriesApproach,2000.2．韩德瑞，秦朵，《动态经济计量学》，（Dynamiceconometrics,HendryD.F.著），上海人民出版社，1998.4.3．陆懋祖，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。4．刘明志译，JamesD.Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科
6、学出版社，1999年12月，（TimeSeriesAnalysis,1994.）5．J.Davidson,EconometricTheory,Blackwell,2000.6．F.Peracchi,Econometrics,JohnWileyandSonsLtd.2000.7．顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》，中国统计出版社；1997。（BoxG.E.PandJenkinsG.M.,TimeSeriesAnalysis,ForecastingandControl,Holden-dayInc.1966,1967,1976,1994
7、.）。8．顾岚编著，《时间序列分析在经济中的应用》，中国统计出版社；1998。9．王耀东，张德远，张海雄，《经济时间序列分析》，上海财经大学出版社，1996。10．WalterEnders,AppliedEconometricTimeSeries,JohnWileyandSonsInc.,2004.经济计量学常用软件：1．TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3(PaloAlto,California,USA)2．EViews(EconometricViews)V.2.0,3.0,4.0,5.0（美国QMS公司的软件
8、产品）3．PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,9.0,10.0,(J.A.DoomikandD.F.Hendry)4．P
