计量经济模型论文计量经济学模型论文.pdf

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1、第27卷第9期统计研究Vol.27，No.92010年9月StatisticalResearchSep.2010空间经济计量滞后模型BootstrapMoran检验功效的模拟分析*欧变玲龙志和林光平内容提要:当误差项不服从独立同分布时，利用Moran'sI统计量的渐近检验，无法有效判断空间经济计量滞后模型2SLS估计残差间存在空间关系与否。本文采用两种基于残差的Bootstrap方法，诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间相关关系。大量MonteCarlo模拟结果显示，从功效角度看，无论误差项服从独立同分布与否，与渐近检验相比，BootstrapMoran检验

2、都具有更好的有限样本性质，能够更有效地进行空间相关性检验。尤其是，在样本量较小和空间衔接密度较高的情况下，BootstrapMoran检验的功效显著大于渐近检验。关键词:空间经济计量滞后模型;BootstrapMoran检验;功效;蒙特卡洛中图分类号:O212文献标识码:A文章编号:1002－4565(2010)09－0091－06SimulationAnalysisforPowerofBootstrapMoranDiagnosticTestsinSpatialEconometricAutoregressiveModelsOuBianlingLongZhih

3、eLinGuangpingAbstract:TheasymptoticdistributionofMoran'sIstatisticcan'teffectivelytestspatialcorrelationamong2SLSresidualsinspatialeconometricautoregressivemodelswiththei.i.d.error.Inthispaper，weapplytworesidual-basedBootstrapmethodsfordiagnostictestingspatialcorrelationinaspatiale

4、conometricautoregressivemodel.Incomparisonwiththetheoreticalasymptotictest，ourextensiveMonteCarlosimulationindicatesthatinviewofpowerwhethertheerrorsarei.i.dornot，bootstraptestforthismodelhassuperiorfinitesampleproperties，andcanmoreeffectivelycheckspatialdependencethantheasymptotic

5、test.Especially，thepowerofBootstraptestismoreremarkablethanthatofasymptotictestincasesofsmallsampleandQueenspatialweightmatrix.Keywords:Spatialeconometricautoregressivemodels;BootstrapMorantest;Power;MonteCarlo一、引言“SARAR模型”)和空间滞后误差移动平均模型(简称“SARMA(1，1)模型”或“SARMA模型”)，具体表目前，空间经济计量技术已在

6、经济管理研究的达形式如下:空间数据分析中占据重要位置，成为经济计量学领SARAR模型:域的一个重要分支。用于空间数据分析的空间经济y=λWy+Xβ+u计量模型主要有空间滞后模型和空间误差模型。本u=ρWu+ε(2)文的研究对象是空间经济计量滞后模型(简称“空SARMA模型:间滞后模型”或“SAR模型”)，即:y=λWy+Xβ+uy=λWy+Xβ+ε(1)2u=θWε+ε(3)其中，ε～i.i.d(0，σIn)，y为因变量，X为自变其中，ρ是空间误差自相关系数，θ是空间误差量。λ是空间自回归系数。W为空间权重矩阵，它是反映研究对象之间相互关系的网络结构矩阵的。

7、空间滞后模型的两个扩展模型分别是空间滞后*本文为国家自然科学基金项目“空间经济计量模型中误差自相关模型(简称“SARAR(1，1)模型”或Bootstrap方法有效性研究”(70871041)阶段性成果。·92·统计研究2010年9月［3］移动平均系数。其他变量含义与式(1)相同。主要包括Moran'sI和LM等。本节基于Kelejian在实际研究工作中，不论采用空间滞后模型还＆Prucha(2001)的研究成果，明确给出空间滞后模是其扩展模型，必须先判断空间滞后模型残差间是型空间相关性检验Moran'sI统计量的渐近性质。否仍存在空间相关性，即进行空间滞后

8、模型空间相为便于理解，对Kelejian＆Pruch