资源描述：
《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年年度报告摘要 (2).pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的
2、过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金名称上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金简称上投摩根阿尔法股票基金主代码377010交易代码377010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年10月11日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,058,027,346.14份基金合同存续期不定期12.2基金产品说
3、明投资目标本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。投资策略本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“DynamicFund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券
4、选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。业绩比较基准新华富时A全指×80％＋同业存款利率×20％风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称上投摩根基金管理有限公中国建设银行股份有限公司司姓名朱戈宇尹东信息披露负责人联系电话021-38794999010-67595003电子邮箱peter.zhu@jpmf-sitico.comyindong@ccb.cn客户服务电话400-889-4888；010-67595096
5、021-38794888传真021-68881170010-662758532.4信息披露方式登载基金年度报告报告正文的管理人互联网网址www.51fund.com基金年度报告报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所。§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元23.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益651,513,440.46-1,450,735,350.224,979,060,812.79本期利润2,964,804,342.26-6,727,233,583.027,445,204,592.58加
6、权平均基金份额本期利润2.0981-3.13173.7659本期基金份额净值增长率57.57%-46.62%139.91%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末可供分配基金份额利润2.91382.23732.9121期末基金资产净值5,766,027,344.057,226,414,025.6313,337,891,687.80期末基金份额净值5.44983.45876.4794注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用
7、期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④增长率①准差②率③准差④过去三个月15.00%1.45%17.11%1.41%-2.11%0.04%过去六个月15.94%1.66%13.15%1.69
