易方达深证100交易型开放式指数基金2007年半年度报告.pdf

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1、易方达深证100交易型开放式指数基金2007年半年度报告基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2007年8月25日易方达深证100交易型开放式指数基金2007年半年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间：2007年1月1日至2007年6月30日。本报告财务数据未经审计。易方达深证100交易型开放式指数基金2007年半年度报告目录一、基金简介.................................................1二、主要财务指标和基金净值表现...............................2（一）主要

3、会计数据和财务指标....................................2（二）基金净值表现..............................................2三、管理人报告...............................................3（一）基金管理人及基金经理介绍..................................3（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明......................4（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释..........

4、......4（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................5四、托管人报告...............................................5五、财务会计报告（未经审计）.................................6（一）基金会计报表..............................................6（二）易方达深证100交易型开放式指数基金会计报表附注............9六、投资组合报告............................

5、................14七、基金份额持有人户数、持有人结构..........................20八、开放式基金份额变动......................................20九、重大事项揭示............................................21十、备查文件目录............................................22易方达深证100交易型开放式指数基金2007年半年度报告一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称易方达深证100交易型开放式

6、指数基金2、基金简称：深100ETF3、基金交易代码:1599014、基金运作方式：交易型开放式5、基金合同生效日：2006年03月24日6、报告期末基金份额总额：907,166,634份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所9、上市日期：2006年4月24日（二）基金产品说明1、投资目标：紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化2、投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金

7、管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。3、业绩比较基准：深证100价格指数4、风险收益特征：本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。（三）基金管理人1、名称：易方达基金管理有限公司2、注册地址：广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦3、办公地址：广州市体育西路189号25、27、28楼4、邮政编码:5106205、法定代表人：梁棠6、信

8、息披露负责