东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年第1季.pdf

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1、东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年第1季度报告东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十日1东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月1

2、7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：东吴嘉禾优势精选混合交易代码：580001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年2月1日报告期末基金份额总额：4,224,43

3、6,626.77份投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较2东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年第1季度报告优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中

4、长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。业绩比较基准：65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中信标普全债指数。风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日1.本期已实现收益118,596,757.132.本期利润41

5、4,019,344.733.加权平均基金份额本期0.0971利润4.期末基金资产净值2,763,576,472.085.期末基金份额净值0.6542注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标

6、准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④3东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年第1季度报告2009年第一17.41%1.25%25.46%1.53%-8.05%-0.28%季度注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年2月1日至2009年3月31日）注：东吴

7、嘉禾基金于2005年2月2日成立。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限魏立波先生，管理学硕士，曾任东方证券股份有限公司高级研究员、东吴本基金基魏立波2007-12-29-9年证券有限责任公司证券金经理投资总部总经理助理和东吴基金管理有限公司基金经理助理等职。4东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2009年第1季度报告注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2

8、报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规