富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金.pdf

《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十一日第1页共12页富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称国富强化收益债券交易代码450005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月24日报告期末基金份额总额273,801,342.04份通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产投资目标充分流动性的基础上，力求为投资者

3、创造持续稳定的投资回报。固定收益类品种投资策略：本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的投资策略前提下，实施积极的债券投资组合管理。动态收益增强策略：本基金根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益。股票投资策略：2富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2009年第2季度报告本基金主要采用“自下而上”的投资策略，将定量的股票筛选和定性的公司深度研究相结合，精选具有稳定的现金分红能力和持续的盈利增长预期，且估值合理的优质上市公

4、司股票。可转债投资策略：可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。业绩比较基准中债总指数（全价）本基金属债券型证券投资基金，属于证券投资基金风险收益特征中的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属两级基金的基金简称国富强化收益债券A国富强化收

5、益债券C下属两级基金的交易代码450005450006报告期末下属两级基金的份261,435,466.54份12,365,875.50份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)主要财务指标国富强化收益债券A国富强化收益债券C1.本期已实现收益3,314,352.54263,419.882.本期利润1,263,496.5184,757.153.加权平均基金份额本期0.00400.0032利润4.期末基金资产净值269,707,630.2912,746,732.483富兰克林国海强化收益债券型证券投

6、资基金2009年第2季度报告5.期末基金份额净值1.03161.0308注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、国富强化收益债券A：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④2009年第2季

7、度0.35%0.08%-0.24%0.06%0.59%0.02%2、国富强化收益债券C：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④2009年第2季度0.32%0.08%-0.24%0.06%0.56%0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年10月24日至2009年6月30日）1．国富强化收益债券A：4富兰克林国海强化收