富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（lof）

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1、富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月27日富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。第2页共15页富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告§2基金产品概况基金简称国富恒利债券(LOF)场内简称国富恒利基金主代码164509交易代码1645

3、09基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2017年3月11日报告期末基金份额总额135,777,002.53份在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础投资目标上，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法，灵活运用利率预投资策略期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略，构建债券投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准中债综合指数（全价）本基金为债券型基金，属于证券投资基金中

4、的较风险收益特征低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司国富恒利债券（LOF）下属分级基金的基金简称国富恒利债券（LOF）AC下属分级基金的场内简称国富恒利恒利C下属分级基金的交易代码164509164510报告期末下属分级基金的份额总额124,627,614.07份11,149,388.46份第3页共15页富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3

5、.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）国富恒利债券（LOF）A国富恒利债券（LOF）C1．本期已实现收益907,117.08109,135.442．本期利润1,179,667.53165,948.653．加权平均基金份额本期利润0.01100.01204．期末基金资产净值126,992,578.1511,340,717.105．期末基金份额净值1.0191.017注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费

6、等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国富恒利债券（LOF）A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.19%0.05%-0.15%0.03%1.34%0.02%月国富恒利债券（LOF）C净值增长净值增

7、长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.09%0.05%-0.15%0.03%1.24%0.02%月第4页共15页富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第5页共15页富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告注：本基金已在转换基准日2017年3月10日日终转换为上市开放式基金（LOF）。截止本报告期末，本基金转型未满一

8、年。第6页共15页富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限公司固定收益刘怡敏女士，CFA，四川大投资总学金融学硕士。历任西南证监，国富券研究发展中心债券研究强化收员、富国基金管理有限公司益债券从事债券投资及研究工作、基金、国国海富兰克林基金管理有富恒久2015年11限公司国富中国收益混合刘怡