富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金

《富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月25日富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基

2、金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。第2页共15页富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告§2基金产品概况基金简称国富成长动力混合基金主代码450007交易代码450007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月25日报告期末基金份额总额60,988,515.87份本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的投资目标积极成长型企业

3、，在合理控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期增值。大类资产配置：本基金管理人将以大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性为出发点，对于可能影响资产预期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态跟踪，据此制定本基金在股票、债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，并进行定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。股票选择策略：本基金在适度的大类资产配置的基础上运用“精选成长股”的股票投资策略。本基金股票的选择分为三个层次：首先，成长型筛选是针对企业历史财务指标，应用数量模型筛选股票，投资策略连同研究员实地调研推荐的部分股票，建立备

4、选股票库；其次，对备选股票库的股票应用估值模型进行价值评估；最后，对投资目标的商业模式进行分析，找出未来成长的动力，进行整体优化，选择股票投资组合。债券投资策略：本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。权证投资策略：本基金不直接从二级市场买入权证，可持有股票派发或可分离交易债券所分离的权证。85%×沪深300指数+10%×中债国债总指数（全价）业绩比较基准+5%×同业存款息率本基金为混合型基金，其预期收益及预期

5、风险水平低风险收益特征于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司第3页共15页富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告基金托管人中国银行股份有限公司第4页共15页富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）1.本期已实现收益-5,633,672.682.本期利润-1,559,943.943.加权平均基金份额本期利润-0.02554.期末基金资产

6、净值74,431,896.315.期末基金份额净值1.2204注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月-2.05%1.35%-1.73%1.1

7、6%-0.32%0.19%第5页共15页富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的基金合同生效日为2009年3月25日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。第6页共15页富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2018年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期杜飞先生，上海财经大学经济学硕士。历任国海富兰克林