大成蓝筹稳健证券投资基金07年第4季度报告.pdf

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1、大成蓝筹稳健证券投资基金2007年第4季度报告大成蓝筹稳健证券投资基金2007年第4季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

2、。本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：大成蓝筹稳健基金2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2004年6月3日4、报告期末基金份额总额：23,923,257,095.95份通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控5、投资目标：制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策6、投资策略：略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，

3、以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。7、业绩比较基准：70%×天相280指数+30%×中信国债指数8、风险收益特征：本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。9、基金管理人：大成基金管理有限公司10、基金托管人：中国银行股份有限公司1大成蓝筹稳健证券投资基金2007年第4季度报告三、主要财务指标和基金净值表现（

4、一）主要财务指标1本期利润193,259,929.44元2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-19,061,491.38元3加权平均基金份额本期利润0.0081元4期末基金资产净值27,386,755,931.13元5期末基金份额净值1.1448元注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上述所列数据截止到2007年12月31日。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基准净值增阶段长率标基准收益收益率标准差①－③②－④长率①准差②率③④过去三个月2.35%1.52%-2.3

5、0%1.40%4.65%0.12%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年6月3日至2007年12月31日）480%360%240%120%0%-120%2004年6月3日2006年3月3日2007年12月3日大成蓝筹稳健业绩比较基准收益率注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～

6、65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。四、管理人报告（一）基金经理小组简介2大成蓝筹稳健证券投资基金2007年第4季度报告施永辉先生，基金经理，理学硕士，11年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。2006年1月起担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。征茂平先生，基金经理助理，

7、工学博士，2001年毕业于上海交通大学，7年证券从业经验，先后任职于上海证大投资管理有限公司投资部、平安证券有限责任公司综合研究所。2005年4月加盟大成基金管理有限公司，任职投资部研究员。(二)基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为