上投摩根中小盘股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf

《上投摩根中小盘股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上投摩根中小盘股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要上投摩根中小盘股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年八月二十七日第1页共25页上投摩根中小盘股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司

2、根据本基金合同规定，于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。2上投摩根中小盘股票型证券投资基金2010年半年

3、度报告摘要2基金简介2.1基金基本情况基金简称上投摩根中小盘股票基金主代码379010交易代码379010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年1月21日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,005,335,130.37份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国投资目标经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现基金资产长期稳健增值。本基金充分

4、借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，运用“自下而上”精选个股与“自上而下”资产配置相结合的投资策略，重点投资于投资策略具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益业绩比较基准率+20%×上证国债指数收益率本基金是股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险风险收益特征品种，其预期收益水平和风险高于混合型基金和债券型基金。3上投摩根中小盘股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要2.3基金管理人和基

5、金托管人项目基金管理人基金托管人上投摩根基金管理有限公司中国建设银行股份有限名称公司姓名朱戈宇尹东信息披露负责联系电话021-38794999010-67595003人电子邮箱peter.zhu@jpmf-sitico.coyindong@ccb.cnm客户服务电话400-889-4888010-67595096传真021-68881170010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人http://www.51fund.com互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所。3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数

6、据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）本期已实现收益-42,155,205.50本期利润-264,593,142.92加权平均基金份额本期利润-0.2826本期基金份额净值增长率-18.33%3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.2130期末基金资产净值1,219,440,216.71期末基金份额净值1.213注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允

7、价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4上投摩根中小盘股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较份额净份额净值业绩比较基准收益阶段值增长增长率标基准收益①－③②－④率标准差率①准差②率③④过去一个月-9.48%1.24%-7.35%1.48%-2.13%-0.2

8、4%过去三个月-12.98%1.70%