基于DEA方法的我国证券公司经营效率研究.pdf

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1、中文图书分类号：F830.91基于DEA方法的我国证券公司经营效率研究学生姓名：汪李行所在院系：金融学院专业名称：金融学研究方向：金融理论与政策届别：2013届导师姓名：汪宗俊论文完成时间：2012年9月独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得安徽财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了

2、明确的说明并表示了谢意。签名：日期：关于论文使用授权的说明本人完全了解安徽财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）签名：导师签名：日期：安徽财经大学硕士学位论文基于DEA方法的我国证券公司经营效率研究内容摘要证券公司作为证券市场的重要参与者与组织者，对我国证券市场的进步与发展起着越来越重要的作用，与此同时，证券市场也在客观上对证券公司的经

3、营管理提出了更高的要求。由于历史和现实原因，我国证券公司的经营管理一直存在诸多问题，这些问题制约着证券行业的的进一步发展，在这种情况下对证券公司的经营效率进行分析研究，为提高证券公司的经营效率提出一些可行的建议就相当有必要。本文选择了国内60家规模较大的证券公司作为研究对象，运用数据包络分析法（DEA）对其在2011年的经营效率进行了系统的分析，对样本的总技术效率、纯技术效率和规模效率都进行了具体的分析比较。经过研究发现我国证券公司存在整体经营效率不高，两极分化明显，创新能力不足，业务结构比较单一等

4、问题，最后根据实证分析结果和影响我们证券公司经营效率的内外因素的描述性分析，提出了加强公司内部管理，推进业务和服务创新，打造多元化组织渠道等可能有助于提高我国证券公司经营效率的建议。文章主要分为五个章节：第一章研究背景与意义。简要的阐述了对证券公司进行经营效率研究的背景和重要性。并简要说明了本文的研究思路与框架。第二章国内外研究现状及相关理论背景对国内外关于金融行业和证券公司效率研究的文献进行了简要的梳理，并介绍了金融机构效率研究参数方法和非参数方法。第三章我国证券行业发展历程与现状简要阐述了我国证

5、券行业的发展历程以及发展过程中出现的一些问题，并介绍了我国证券行业的特点，最后就我国证券公司普遍存在的问题进行了简单总结。第四章我们证券公司经营效率的DEA实证研究首先对于数据包络分析的研究方法和模型进行了简单的介绍，其中包括了DEA模型的扩展和DEA模型在不同领域的应用。之后就本文的样本和指标选择以及选择的具体原因和理由进行了详细的介绍。然后运用样本的指标数据运用DEA模型进行了实证分析。安徽财经大学硕士学位论文第五章研究结论与建议全文的的总结，给出了关于提高我国证券公司经营效率的几点建议。关键词

6、：证券公司，经营效率，数据包络分析安徽财经大学硕士学位论文STUDYONOPERATIONALEFFICIENCYOFSECURITIESOFCHINAABSTRACTAsanimportantparticipantandorganizerinthestockmarket,Securitiescompaniesplayanincreasinglyimportantroleintheprogressofthedevelopmentofchina’sstockmarket.atthesametime,t

7、hestockmarketisalsogiveahigherrequirementontheoperationandmanagementofsecuritiescompanies.Duetosomereasonsofhistoryandreality,theoperationandmanagementofsecuritiescompanieshavemanyproblems,theseproblemsrestrictingfurtherdevelopmentofthestockmarketandse

8、curitiescompanies.Inthiscase,findoutsomereasonsoftheseproblemsbytakingtheoperatingdataofsecuritiescompaniestoanalysisisimportantandnecessary.Thispaperselected60domesticlarge-scalesecuritiescompaniesastheobjectofstudy,usethedatadevelopme