授信额度计算方法.doc

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1、授信额度的计算客户授信额度由信用评级确定的客户信用上限、申请额度、金融资产、总资产以及公司剩余可用授信额度等因素共同确定。根据监管部门相关规定以及公司相关要求，客户的融资融券授信额度=MIN（公司剩余可用授信额度，公司单一客户额度上限，客户申请额度，信用上限，金融资产×50%或总资产×25%）。即客户授信额度不得超过：1、公司剩余可用授信额度；2、公司规定的单一客户额度上限：单一客户融资额度不得超过净资本的2%；融券额度不得超过净资本的1%；3、客户申请额度；4、客户信用上限；5、客户金融资产的50%或总资产的25%。其中，客户信用上限的确定方法如下：1、客户信用上限=客户普通账户资产×信用系

2、数。2、客户普通账户资产包括现金和证券市值，其中，证券市值按客户申请日前一交易日收盘价计算，仅限于人民币计价的证券，且不包括客户账户内被冻结、流动性受限或其他原因导致的资产权利不完整的证券资产。3、信用系数根据客户征信评级确定的信用等级确定。附一：客户信用等级及信用系数公司将客户信用等级分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、C、D等八个等级，并对应不同的信用系数。客户信用评分确定后，根据信用等级对照表，确定客户的信用等级，同时确定客户信用系数。信用等级及信用系数对照表客户信用评分客户信用等级信用系数100～95AAA194～90AA0.9589～85A0.984～80BBB0.879～75B

3、B0.774～70B0.669～60C0.560分以下D01、信用评分等于或高于85分（即被评为A级）的客户，除一般的信用评分程序外，还需由融资融券部负责人审核。2、信用评分低于60分（即被评为D级）的客户，将被直接拒绝融资融券交易申请。附二：客户金融资产及总资产确定方法客户金融资产包括证券账户资产、银行存款、基金份额、期货权益、黄金及理财产品等。客户总资产包括客户的金融资产、房产及其他资产等。具体确定方法如下：资产资产证明材料要求参考价值银行存款或存单加盖银行业务章的存单或证明存款或存单金额总额基金份额加盖基金公司专用章的基金份额证明基金净值×份额理财产品与商业银行、证券公司、信托公司等机构

4、签署的相关协议或出具的资产证明文件净值×份额、本金＋收益债券资产加盖银行或者证券公司专用章的国债、企债、公司债、可转债等证明面值（净值）＋利息期货权益加盖期货公司结算专用章的交易结算单动态权益房产价值评估报告、房产证评估价值黄金加盖银行业务章的纸黄金或实物黄金证明市场价格其他资产公司认可的资产证明材料评估值附三：案例解析：1、客户普通账户资券值为100万元，信用评级为BB（信用系数为0.7），客户未提供任何资产证明材料，客户申请额度100万元。则：客户信用上限=100*0.7=70万客户申请额度=100万客户金融资产的50%或总资产的25%=100*50%=50万以上三者取最小值，故该客户的授

5、信额度为50万元。2、客户普通账户资券值为100万元，信用评级为BB（信用系数为0.7）,客户提供一张价值60万元的银行存单，客户申请额度100万元。则：客户信用上限=100*0.7=70万客户申请额度=100万客户金融资产的50%或总资产的25%=（100+60）*50%=80万以上三者取最小值，故该客户的授信额度为70万元。3、客户普通账户资券值为100万元，信用评级为BB（信用系数为0.7）,客户将60万元的银行存款以银证转账的方式转入普通账户，客户申请额度100万元。则：客户信用上限=160*0.7=102万客户申请额度=100万客户金融资产的50%或总资产的25%=（100+60）*

6、50%=80万以上三者取最小值，故该客户的授信额度为80万元。4、客户普通账户资券值为100万元，信用评级为BB（信用系数为0.7）,客户提供一张价值60万元的银行存单以及一套价值200万元的房产，客户申请额度100万元。则：客户信用上限=100*0.7=70万客户申请额度=100万客户金融资产的50%或总资产的25%=max{（100+60）*50%，（100+60+200）*25%}=90万以上三者取最小值，故该客户的授信额度为70万元。小结：在不超过公司剩余授信额度及单一客户授信额度上线的情况下，客户的授信额度由以下三者取最小值而得：1、客户申请额度；2、客户信用上限；3、客户金融资产的

7、50%或总资产的25%（金融资产的50%和总资产的25%，两者取大值）