模型的计量经济学检验.doc

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1、模型的计量经济学检验一、概念1、异方差：，随机扰动项的方差随解释变量（被解释变量）的变化而变化2、自相关：时。一阶自相关：，，中不存在自相关性；二阶自相关：，，中不存在自相关性。3、多重共线性：完全多重共线性：，；不完全多重共线性：二、产生的背景1、异方差l模型设置错误（缺失解释变量、函数形式设置错误）；l样本数据的观测误差；l异常值的影响。2、自相关l经济变量的惯性作用；l经济行为的滞后性；l随机因素的影响；l模型设置错误；l蛛网现象。2、多重共线性l经济变量变化趋势的共向性；l经济变量之间的密切内在联系；l模型中使用滞后变量；l模型设置中变化选择不当。二、产生的影

2、响1、异方差l最小二乘估计无偏，参数估计值的方差不再最小；lt检验失效（可能出现虚假通过现象）；l估计与预测精度降低。2、自相关：l最小二乘估计无偏，参数估计值的方差不再最小；l低估；lt检验失效（可能出现虚假通过现象）；l估计与预测精度降低。3、多重共线性（不完全多重共线性）l难于区别单个解释变量的作用、回归模型缺乏稳定性；l参数估计的标准差扩大（膨胀）；lt检验失效（可能出现虚假通不过现象）；l估计与预测精度降低。三、检验方法1、异方差l图示法：n一元模型：Scatxyn多元模型：Scatyel相关性检验：残差与解释变量或被解释变量是否存在较强相关性lGoldFe

3、ld-Quandt检验lWhite检验lARCH检验2、自相关l图示法：Scatee(-1)；l相关性检验：残差与其滞后项是否存在较强相关性；lD-W检验：根据DW统计量与的比较得出检验结果；lBreusch-Godfrey检验（高阶自相关检验、辅助回归法）：根据辅助回归模型的与的比较得出检验结果。3、多重共线性l相关性检验：解释变量之间是否存在较强相关性；l参数显著性与模型显著性综合检验；l辅助回归法：第个解释变量与其他解释变量进行回归分析；,若有一个均大于，模型存在多重共线性。一、补救方法1、异方差l模型变换：异方差的具体形式已知；l加权最小二乘法；l模型的对数变

4、换2、自相关l广义差分法：一阶自相关，相关系数已知；lDurbin二步法：一阶自相关，，广义差分法；lCochrance-Orcutt方法(迭代估计)：一阶自相关，相关系数用迭代法估计3、多重共线性l增加样本容量；l直接剔除次要或可替代的变量；l利用先验信息改变模型约束条件；l面板数据方法；l模型变换方法；l逐步回归法。l