贵州茅台股票600519.ppt

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1、计量经济学第二章简单线性回归模型10级统计学院投资一班秦秀婷（201006020126）刘洋（201006020128）彭菁苗（201006020142）白舒伊（201006020143）贵州茅台股票600519一·贵州茅台股票的个股收益率取100天的股票数据为例(个股收益率)二.上证指数100天数据（指数收益率）三.散点图及分析四.贵州茅台及上证指数100天走势五.结论收集数据（个股收益率）收益率=（今天指数-昨天指数）/昨天指数数据收集（指数收益率）收益率=（今天指数-昨天指数）/昨天指数分析贵州茅台股票的个股收益和指数收益的散点图X:指数收益率Y：个股

2、收益率变量X和Y之间关系的散点图可描述为图示假设方程为：Ri=α+βRm+μ注：其中Ri为个股收益率，Rm为大盘收益率，β为风险系数。由该散点图可以看出，虽然整体数据分布较为散乱，但是总体有上升趋势。回归模型检验EViews的回归结果表示DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:10/03/12Time:22:39Sample(adjusted):199Includedobservations:99afteradjustments检验结果表明该方程为：Ri=0.001978+0.815933Rm+μ在EViews中

3、给出了对应解释变量回归参数估计值的P值和t值，P值为0.0001小于0.05；给出的t值为4.22131大于2对于可决系数R2,计算出R2=0.155，说明在被解释变量观测值的总变差中，有15.5%由所估计的样本回归模型做出了解释，解释率较低。贵州茅台技术分析图上证指数技术分析图结论由上证指数走势和贵州茅台个股走势得出判决系数较低的原因是因为该股逆市而上，因此解释度较低。大盘收益率每增加一点个股收益率增加0.815933。在大盘收益率为零时，该支股票的收益率为0.001978。所以仅从大盘收益率对该股收益率的影响来看影响较小。谢谢观赏！