现代保险费率讲义.ppt

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1、[教学目的和要求]本章要求学生了解大数定律及其在保险中的应用、掌握保险费率厘定的基本原理、了解财产保险费率厘定与人身保险厘定的不同。[教学重点和难点]保险运行的数理解释；保险费率厘定的方法；人寿保险和财产保险费率的计算。[教学方法和手段]课堂讲授、计算分析第八章保险费率Chapter8PremiumRate第八章保险费率第一节大数定律及其在保险中的应用第二节保险费率厘定的原则与方法第三节人寿保险费率的厘定第四节财产保险费率的厘定Chapter8PremiumRate第一节大数定律及其在保险中的应用例：甲和乙在未来一年之内都有可能遭受事故损失。每人都有20%的可能损失￥2500，80%的可

2、能没有任何损失。假设两人的事故损失是相互独立的。如果两人愿意平均分摊事故成本（这实际上就是一种风险集合，风险集中在一块儿，资源也集中在一块儿），将会出现什么情况？例：损失不相关情形下的风险集合Chapter8PremiumRate1、没有风险集合的情况损失结果概率￥00.80￥2,5000.20每一个个人的事故损失的概率分布期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥500)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000标准差=[￥1,000,000]1/2=￥1,000Chapter8PremiumRate2、有风险集合的情

3、况可能结果总损失个人损失概率甲乙均无损失￥0￥0（0.8）（0.8）=0.64甲损失，乙无损失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16乙损失，甲无损失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16甲乙均损失￥5000￥2500（0.2）（0.2）=0.04Chapter8PremiumRate每一个个人的事故损失的概率分布期望损失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,250）+（0.04）（￥2,500）=￥500方差=0.64×(￥0-￥500)2+0.32×(￥1,250-￥500)2+0.04×(￥2,500-￥500)2=￥500,000标准差=[￥500,0

4、00]1/2=￥707Chapter8PremiumRate3、两种情况的比较与没有风险集合的情况作比较，风险集合没有改变每一个人的期望损失￥500。但它将损失的标准差从￥1000降低到￥707，损失变得相对可预测了，即风险降低了。风险集合降低了每一个个人的风险（不确定性），这是风险集合的妙处。在风险集合中，再增加一个人，风险（标准差）可以进一步降低。依此类推。当集合参与者人数非常多时，损失的标准差（风险）就变得非常接近于零。这个结果反映的就是大数定律。Chapter8PremiumRate大数定律一个风险集合中包含的独立同分布的风险单位越多，该集合的平均损失就越接近损失真实的期望值。（

5、因为平均损失的方差趋向于零）大数定律的效果保险人通过汇集大量独立同分布的风险事件能有效地降低该风险集合的平均损失的风险。保险集合中的保单持有人越多，保险公司就越有可能有足够的资金赔付保险期间所发生的索赔。Chapter8PremiumRate第二节保险费率厘定的原则和方法保险费＝纯保险费＋附加保险费纯保险费主要用于保险赔付支出，从理论上说，纯费率应当等于损失概率。附加保险费主要用于保险业务的各项营业支出，包括营业税、代理手续费、企业管理费、工资及企业盈利等。保险费率是保险费与保险金额的比例，又被称为保险价格，由纯费率与附加费率两部分组成一、保险费率的构成Chapter8PremiumRa

6、te特点1、保险费率的厘定在实际成本发生之前。2、保险费率高低与将来保险金赔付没有对等关系。3、保险费率受政府管制比一般商品价格更为严格。Chapter8PremiumRate公平合理原则。充分原则。相对稳定原则。促进防灾防损原则。二、保险费率厘定的基本原则Chapter8PremiumRate1、分类法依据某些重要的标准，对危险进行分类，并据此将被保险人分成立若干类别，把不同的保险标的根据危险性质归入相应群体，分别确定费率的方法。假设前提:被保险人将来的损失很大程度上由一系列相同因素决定。三、保险费率厘定的方法Chapter8PremiumRate〈1〉可先求出纯保险费：纯保险费=已发

7、生的损失总额和理赔费用/保险单位数〈2〉求出每一危险单位的毛保险费：毛保费=纯保险费/（1-费用比率）=纯保险费/损失比率〈3〉厘定出保险费率:毛费率=毛保费/保险金额〈4〉保险费率确定后要随着现实情况的变化作出调整：（1）纯保险费率法(purepremiummethod)Chapter8PremiumRate先根据某一大类的标的物的损失统计资料计算出损失率，然后根据该大类中某一小类的具体情况进行调整。（2）损失率法(lossrat