中证 200、中证 500、中证 700 和中证 800 指数编制方案.pdf

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1、中证200、中证500、中证700和中证800指数编制方案中证系列规模指数分别反映沪深证券市场内不同市值规模上市公司股票的整体表现。一、指数名称和代码指数名称指数简称英文名称英文简称指数代码中证中盘200指数中证200CSIMidcap200IndexCSI200000904/399904中证小盘500指数中证500CSISmallcap500IndexCSI500000905/399905中证中小盘700指数中证700CSISmall&Midcap700IndexCSI700000907/399

2、907中证800指数中证800CSI800IndexCSI800000906二、指数基日和基点中证200、中证500、中证700和中证800指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。三、样本选取方法1、样本空间中证500、中证800指数的样本空间由满足以下条件的沪深A股构成：（1）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位；（2）非ST、*ST股票、非暂停上市股票。2、选样方法（1）中证200指数选取沪深300指数样本股中剔除中证100指数

3、样本股后剩余的200只股票构成中证200指数样本股。（2）中证500指数按照以下步骤进行中证500指数的样本股选择：1）在样本空间中剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票；2）将剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的最近一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；3）将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票组成中证500指数样本股。（3）中证700指数中证500和中证200指数样本股一起构成中证700指数样本股。（4）中证8

4、00指数中证500和沪深300指数样本股一起构成中证800指数样本股。四、指数计算中证200、中证500、中证700和中证800指数计算公式为：报告期样本股的调整市值报告期指数1000除数其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。五、指数样本和权重调整1、定期调整中证500指数每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，排名在400名内的新样

5、本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时，根据样本空间内股票的综合得分设置备选名单，备选名单中股票数量一般为指数样本数量的5%。2、临时调整特殊情况下将对中证500指数样本进行临时调整。发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的股票替代被剔除的股票。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证100、中证500指数调整样本股时，中证200、中证700和中证800指数随

6、之进行相应的调整。