中证深圳科技创新主题指数编制方案

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1、中证深圳科技创新主题指数编制方案中证深圳科技创新主题指数围绕深圳科技创新主题，从成长、估值、质量以及研发四个维度选取一定数量的股票作为指数样本股，采用自由流通市值加权，以反映深圳科技创新主题上市公司的整体表现。一、指数名称和代码指数名称：中证深圳科技创新主题指数指数简称：深圳科技英文名称：CSIShenzhenTechnologyInnovationIndex英文简称：ShenzhenTechnology指数代码：931136（人民币）/931137（港币）二、指数基日和基点该指数以2014年11月14日为基日，以3000点为基点。三、样

2、本选取方法1、样本空间中证深圳科技创新主题指数的样本空间由满足以下条件的沪深A股及港股构成：香港市场：上证港股通指数样本股。A股：中证全指指数样本股。2、选样方法（1）对样本空间股票，计算每只股票过去一年日均总市值和过去一年日均成交金额，并分别降序排列，选取排名靠前90%的股票；（2）计算（1）中剩余股票的成长、估值、质量以及研发四个单因子指标得分，各因子具体指标如下：a）估值类：ERP=（扣非净利润+研发费用）/考察截止日总市值，其中ER=扣非净利润+研发费用；b）质量类：ROE=扣非净利润/平均所有者权益；毛利率=（营业收入-营业支出

3、）/营业收入总资产周转率=营业收入/平均总资产c）成长类：ERG=ER/前一年ER；RDG=研发费用/前一年研发费用SaleG=营业收入/前一年营业收入d）研发类：RDS=研发费用/营业收入；（3）对（2）中股票各因子内指标分别升序排列，并将各因子内指标的百分比排名进行简单算术平均，将所得算术平均值再次升序排列获取各单因子百分比排名得分；（4）将（3）中各股票单因子百分比排名得分按照如下权重配比计算得到各股票最终综合得分，具体计算公式如下：综合得分=估值因子*0.3+质量因子*0.1+成长因子*0.3+研发因子*0.3（5）选取注册地址或

4、办公地址为深圳的上市公司；（6）根据中证三级行业分类，将化学制品、容器与包装、航空航天与国防、电气设备、机械制造、汽车零配件、汽车、休闲设备与用品、医疗器械、医疗用品与服务提供商、医疗保健技术、生物科技、制药、制药与生物科技服务、互联网服务、信息技术服务、软件开发、电脑与外围设备、电子设备、半导体、电信运营服务、电信增值服务、通信设备等行业上市公司纳入科技创新主题；（7）对（6）中剩余股票的综合得分进行降序排列，选取排名靠前30%（最多不超过50只）的股票作为指数成份股。四、指数计算中证深圳科技创新主题指数计算公式为：报告期样本股的调整市

5、值报告期指数=3000除数其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重因子×汇率)。权重因子介于0和1之间，以使个股权重不超过8%。调整股本数的计算方法、除数修正方法以及汇率参见计算与维护细则。五、指数样本和权重调整1、定期调整中证深圳科技创新主题指数的样本股每季度调整一次，样本股调整实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。2、临时调整特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市

6、时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当上证港股通范围发生变动导致样本股不再满足港股通资格时，将进行相应调整。