计量经济学 教学课件 作者 林清泉 著 课后习题 第十章.doc

《计量经济学 教学课件 作者 林清泉 著 课后习题 第十章.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第十章联立方程模型第一部分：学习目的和要求本章主要讲述联立方程的基本知识以及求解联立方程的方法。通过本章的学习，需要理解并掌握以下问题：（1）了解双向因果关系以及联立方程的产生背景，掌握一些典型的联系方程的实例。（2）掌握存在双向因果关系时，应用OLS估计联立方程产生偏误的原因。（3）掌握使用结构式模型和简化式模型表示联立方程的方法。（4）理解联立方程识别的经济含义，掌握使用阶条件和秩条件来识别联立方程。（5）掌握实用间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法来估计联立方程。第二部分：练习题一、术语解释1.内生变量与外生变量2.结构式模型与简化式模型

2、3.联立方程的识别4.间接最小二乘法二、解答题1．G.Menges（1959）对联邦德国的经济构造了如下的经济计量学模型其中，是国民收入，是净资本形成，是个人消费，是利润，是生活费用指数，是工业生产力，是时间，是随机误差项。（a）上述变量中，哪些变量是内生变量，哪些变量是外生变量，哪些是前定变量？（b）写出上述联立方程模型的结构式模型和简化式模型。（c）模型是可以识别的么？2.一个简单的国民经济模型为5其中：为消费支出，是收入，是投资，是利润，是政府支出。（a）判定消费方程和投资方程的可识别性；（b）利用下表的数据，用OLS和2SLS估计消费函数，并比

3、较两种方法所得到的结果。YCIHG1987462296702690198850232074289819895243407227110199057636282301221991590375853213419926444089638136199368043211248146199474845812652158199579449010248180199687854813050202第三部分：参考答案一、术语解释1．内生变量与外生变量。内生变量是由联立模型内部决定的变量，它的取值是模型系统内部决定的。每个内生变量都是具有某种概率分布的变量，它不仅影响所研究的系

4、统，而且受系统影响。外生变量是由联立模型给定的没有概率分布的确定变量。它对系统有影响，但是不受系统影响。2．结构式模型与简化式模型。根据经济行为理论建立的描述经济变量关系的完整的计量经济学模型称为结构式模型。有时，也用来描述经济主体的行为，又称为行为（behavioral）模型。将联立方程模型中每个内生变量只表示成前定变量和随机误差项的函数，由此所构成的模型称为简化式模型。3．联立方程的识别。联立方程模型的识别问题就是其结构模型是否具有确定的统计形式。从结构式参数矩阵与简化式参数矩阵相互转化的角度来看，识别问题就是讨论是否可以从所估计的简化式参数矩阵得

5、到结构式参数矩阵的问题；从统计形式的唯一性角度来看，识别问题就是结构模型中的某个方程是否可以表示为模型所有方程的线性组合问题。4．间接最小二乘法。由于联立方程模型的简化式模型不存在解释变量与随机误差项的相关问题，所以可以应用OLS方法来估计简化式模型中的参数。如果结构式模型是恰好识别的，那么我们可以根据结构式参数与简化式参数之间的关系，得到结构式参数的估计值。上述估计方法称为间接最小二乘法。5一、解答题1．（a）内生变量有：、、、。外生变量有：、。前定变量有：、，、、。（b）结构式模型为：简化式模型为：（a）对于上述模型，用k表示全部前定变量的数目；k

6、i表示第i个方程中所包含的前定变量的数目；g表示全部内生变量的数目；gi表示第i个方程中所包含的内生变量的数目。则有k=5k1=1k2=0k3=2k4=2g=4g1=2g2=3g3=2g4=1（Bг）矩阵为：YtItCtQtPtRtCt-1Yt-1Qt-11-1β2β12β4-1β53β7-1β8β941β12β11对于第1个方程：（B1г1）矩阵为：CtQtPtRtCt-1Qt-12β53-1β8β941β12β11因此，Rank（B1г1）=3=g-1=3，因此第1个方程是可识别的。5进一步来看，k-k1=5-1=4>g1-1=2-1=1，因此第1

7、个方程是过度识别的。对于第2个方程：（B2г2）矩阵为：CtPtRtCt-1Yt-1Qt-11β13-1β8β94β12β11因此，Rank（B2г2）=3=g-1=3，因此第2个方程是可识别的。进一步来看，k-k2=5-0=5>g2-1=3-1=2，因此第2个方程是过度识别的。对于第3个方程：（B3г3）矩阵为：ItQtRtYt-1Qt-11β2β12-1β541β12β11因此，Rank（B3г3）=3=g-1=3，因此第3个方程是可识别的。进一步来看，k-k3=5-2=3>g3-1=2-1=1，因此第3个方程是过度识别的。对于第4个方程：（B4г

8、4）矩阵为：YtItCtPtCt-1Yt-11-1β2β12β4-13β7-1β8β9因此，R