金融市场学知识点汇集.doc

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1、注：本知识点所提供的并非作为考试之范围。学习之事取决于平时，即整个学习过程已决定结果。望众同学断依赖之念，切忌背诵本课。一、主要名词与概念金融市场五要素、流动性、风险性、收益性、票据与国库券债券回购交易、正回购与逆回购、货币市场基金、收入型市政债券与一般责任市政债券、可转换公司债券、本息分离债券、高收益公司债券、普通股与优先股、固定收益证券与不固定收益证券、公司型基金与信托型基金、信托型基金的发起人、管理人、托管人和受益人、封闭型基金与开放型基金、指数基金、积极型投资基金和消极型投资基金、收入型基金、成长型基金、平衡

2、型基金、认沽股票权证与认购股票权证、定价发行、议价发行、竞价发行、荷兰式招标竞价与美式招标竞价、平价、溢价与折价发行、余额包销发行与全额报销发行、IPO、定向增资发行、股东配股与股东送红股、注册发行制与核准发行制、承销商制与保荐人制、路演询价、证券交易所市场、场外市场、创业板市场、交易商报价市场、委托指令竞价（拍卖）市场）、限价委托、市场价格委托、止损委托、集合竞价和连续竞价、信用交易（及买空交易、卖空交易）、初始保证金比例、维持保证金比例、票面利率、即期（当期）利率及到期利率、远期利率、利率风险结构、利率期限结构、

3、收益率曲线、可转股债券转换价值、转换平价、股价除权、复权、单位基金净值、前端收费基金与后端收费基金、基础工具和衍生工具、远期交易（及远期利率协议）、期货标准化合约、逐日盯市制度、股指期货、套期保值、多头套期保值和空头套期保值、看涨期权与看跌期权、期权费（期权价格）、欧式期权与美式期权、二、计算1、三类货币市场工具（国库券票据贴现类、债券回购类、可转让存单等附息可重复转让类）在给定期初价格和其他有关条件下，计算到期收益率（复利和单利），一年以360天计。需要注意不同类型，区别在期末到期价值。2、中长期债券中到期还本付息

4、债券的单利到期收益率计算跟1中的可转让存单相似，复利收益率要涉及开方运算；其中分期付息债券到期收益率一定要用复利的，但只有近似公式可以计算出来；3、以上货币市场工具和各种中长期债券在给定（内含）所要求的收益率及其他有关条件下，计算现在相应的理论价格(包括发行价格)。这很简单，就是折现，再加总。4、股票分配（现金股息、送股、公积金转增股本等）时股价除权、复权计算；股票投资收益率（持有期、实际收益率）计算。5、远期利率协议交易中结算日补偿额的计算。一年以360天计。比如:1×4、2×6、3×9，6×12等，但是要分清楚是

5、借方补偿给贷方，还是相反。1、给定商品期货交易保证金比例，建仓和平仓期货价格、买卖期货数量（手数），计算单纯期货投机交易的盈亏。如果给定现货市场的价格变化，计算套期保值结果。以上包括股指期货投机的计算，注意股指期货的点数与货币数量之间的联系。2、计算看涨期权或看跌期权交易双方的盈亏三、问答1、列出学习过的金融工具？2、列出所学过的金融机构，并知道他们的业务及在金融市场上的活动方式？3、何为荷兰式招标发行（或美式招标发行）？请举一个国库券发行的实际例子，说明它是如何确定发行中标者和中标贴现率的？4、封闭型投资基金和开放

6、型投资基金有哪些区别？5、货币市场有哪些特点？6、证券发行市场有哪些特征？7、公司发行股票筹集资本跟其他方式相比除了筹集资本之外，还可以达到什么意义？8、列出你所知道的证券发行方式体系？9、学过金融市场学之后，你知道一个具有一定规模的企业在除了银行贷款之外，还有多少筹集资金的方式？10、证券交易市场有哪些特点？11、证券场内交易市场与场外交易市场相比有哪些区别？12、为什么我国也应该发展创业板市场？13、举例说明证券买空或卖空交易是如何放大收益和风险的？14、衍生工具交易和市场具有哪些特点？15、远期利率协议交易是如

7、何锁定远期利率的？同样如何锁定远期汇率？16、远期交易和期货交易有何区别？17、为什么说商品期货市场在更大程度上已经属于金融市场范畴？18、举例说明为什么以期货为代表的衍生交易具有高风险性？19、发展期货市场的意义何在？股指期货市场建立有何意义？20、在衍生工具市场存在大量的投机和套利行为，你怎么看？21、期权交易双方具有的权利和义务有何不对等？22、期权交易双方的盈亏有何区别？23、期货交易与期权交易有何区别？考试从中选择5—6题，每个6—12分，要求答出要点，并且根据分值不同能够作相应的自己阐述。只答要点要扣分。