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时间：2020-03-19
《用EVIEWS软件对一组数据作协整分析.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、资产定价理论作业一：找一组你熟悉的经济数据，用EVIEWS软件作协整分析。对2006年1月至2007年10月的中美贸易和中英贸易数据做协整分析如下：一，对变量CA和CE进行单位根检验令CA为中美贸易，CE为中英贸易，趋势图如下图：数据如下图：对原序列进行ADF检验，检验结果如下图：由上图看出，CE为非平稳序列，对其进行一阶差分检验，检验结果如下图：由P值可以看出一阶差分单位根检验为平稳序列，即CE～I（1），是一阶单整。同样，对中美贸易进行检验，得到趋势图如下图：数据如下图所示：先进行ADF检验，得到结果为：由P值判断所得原序列不是平稳序列，故进行一阶差分检验得到结果如下
2、：由上图的P值可以看出，CA的一阶差分序列为平稳的，即CA～I（1），为一阶单整。两个对象均为一阶单整故进行协整分析。二，用最小二乘法进行估计。用最小二乘法对回归模型：CA=b0+b1CE+ut进行估计，运用EVIEWS对下面数据进行分析：得到结果为：三，检验残差序列的平稳性。残差趋势图为：残差序列为：进行ADF检验，得到结果为：由P值看出结果是不平稳的，故进行一阶单位根检验，得到结果为：再进行二阶单位根检验结果为：可知，残差序列是不平稳的，存在单位根，故CE与CA之间的协整关系不存在。
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