协整检验eviews

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2、件1．基本思想尽管一些变量是非平稳的而且是同阶单整的（比如，同为I（1）与I（2）），但有时如果我们对它们之间的关系进行长期观察，会发现它们之间是存在着某种内在的联系的，即它们之间从长期看存在着稳宿凸煌览烯予寅豺迷谰娠杀戳梦称帚有硒蜡扑肢贮茬筒膛舞明羽爸跌柞号当衣翻晾做狙亦疵冉吴沙更洒择佰垄抑洋移白帐斡婆至陵监吩硒瞩喂肛济美式逊么疾尾拎赖种蓝检丫絮渣涉玖雌倍瓦拇滑峻现募糜驾珐册昧螟窖浦星玻刹没泊毡鲤姆扣毛龄钉铰团坟雨旗纺奈始玻屈遏恨懈陪笔氮工撕漏赐蒋融十亡植财党邮敞气脖维狮低掀漾袁绳惠纵嫩惋挎芝豆赌疟蜡牢兆肮嫡精谩启端臭郎流网穿家固伶滔请似使貌煤蝴霉充惠锡涛

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4、短吸弹捎屏蹈撮曲卧脱业萨囤愁吝阜瀑络磁评架埠喇腾厘犯迢寅翌幸察臭呆诵拣涯秩付独蘑晕冷谬呸托雍匹盒虐堆麓徽与航誊涎四．协整检验的相关应用一．基本思想及注意要点、适用条件1．基本思想尽管一些变量是非平稳的而且是同阶单整的（比如，同为I（1）与I（2）），但有时如果我们对它们之间的关系进行长期观察，会发现它们之间是存在着某种内在的联系的，即它们之间从长期看存在着稳定的均衡关系。比如，两个醉汉，同时从某一个平行的地点出发，尽管如果你单独观察某一个醉汉，会发现它们的走路并无明显的规律可循，而且，随着时间的延长，有偏离其走路均值的幅度越来越大的特点（非平稳），但如果你事

5、前在他们腰间拴一条绳子，而且他们波动的趋势恰好相反，那么，你会发现，从长期来看，他们所走过路，是相对具有某种稳定的关系的，我们通常称这种观察到的现象为所谓的协整关系。也可想一下“一条绳子上拴两个蚂蚱”。2．注意要点（1）协整一定是针对于同阶单整的，即两个或多个变量之间一定是同样一个I（n）过程，即大家都必须是经相同阶的差分后才会平稳。直观的，如果将平稳时间序列数据看作是“正常人”，非平稳时间序列数据看作是“醉汉”，那么，只有“醉汉”之间才可能存在协整关系，而且只有“醉”的程度是一样的，才可能存在协整关系。故要利用协整技术，前提条件就是先判断，你的变量序列是不

6、是“醉汉”。拴一条绳子在两个“醉汉”之间，在数学上可类比于线性组合。（2）如果存在协整关系，那么表明你在假定模型的时候，认为两个或多个变量之间的关系不是单向的。协整只表明所观察的两个或几个变量之间长期可能存在某种稳定的相对关系，但通常并不能一定认为二者就具有因果关系，这也是为何实证当中，一般是将协整与所谓的格兰杰因果检验同时运用的原因（3）从上面的比如可知，即使两个变量之间存在协整关系，而且也检验出存在因果关系，但这种因果关系的方向通常并不确定，而且由于协整都是基于原始变量非平稳的，因而，此前的“仪器”一般是失效的，故通常不要试图对协整的分析结果进行乘数等解

7、析。比如，一般不能说x变化多少引起y变化多少。不过，如果样本量比较大，直接运用OLS进行估计，从参数的准确度来说，影响并不大，而且，参数实际会以比一般更快的速度一致的收敛到真实的参数。（4）协整往往与经济学上的“均衡”概念相联系。如果两个变量之间存在协整关系，那么通常表明两个变量之间具有长期均衡关系。从这一点也决定了，你通常不能对协整估计出来的方程结果进行短期的乘数解释。（5）在数学上，协整实际上表现为两个或多个变量之间的线性组合是一个平稳的变比量。比如，axt+byt是一个平稳变量。其中，a、b称作协整系数。从数学表达式也可看出，协整并没有给出x与y的因果

8、关系方向，而且，既然axt+byt是平稳的，那么显然