《MCMC方法介绍》PPT课件.ppt

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1、MCMC方法及WinBUGS介绍一、贝叶斯统计的框架分析困难:后验分布是复杂的、高维的分布解决方法:马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法后验分布先验信息似然函数目前,MCMC已经成为一种处理复杂统计问题的特别流行的工具,尤其在经常需要复杂的高维积分运算的贝叶斯分析领域更是如此。在那里,高维积分运算主要是用来求取普通方法无法得到的后验分布密度。如果合理的定义和实施,MCMC总能得到一条或几条收敛的马尔可夫链,该马尔可夫链的极限分布就是所需的后验分布二、MCMC方法(一)预备知识二、MCMC方法二、MCMC方法积分迭代?(二)基本思想二、MCMC方法(三)常用MCMC算法Gibb

2、s抽样二、MCMC方法二、MCMC方法二、MCMC方法Metropolis-Hastings抽样二、MCMC方法二、MCMC方法二、MCMC方法二、MCMC方法方法一:产生多条马尔可夫链,观察历史迭代图(对多个初值产生多个马尔科夫链)三、MCMC方法的收敛性诊断不收敛收敛方法二:观察遍历均值。在得到的链中每隔一段距离计算参数的遍历均值,当这样算得的均值稳定后,可认为抽样收敛。参数均值段起点间隔参数均值段起点间隔tau.a1.81E+1320012000tau.e16.77200120004.413E+134001200016.83400120001.858E+1360012

3、00016.79860120002.474E+138001200016.78800120003.622E+1310001200016.78100012000收敛不收敛方法三:方差比收敛性诊断收敛不收敛四、WinBUGS软件包具体应用WinBUGS进行数值仿真时,仿真过程可以分为以下五个步骤:(1)程序的编写。(2)程序的执行(3)参数的监控(4)模型的迭代(5)显示后验参数仿真数值四、WinBUGS软件包四、WinBUGS软件包四、WinBUGS软件包五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具

4、体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS的具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子五、WinBUGS具体例子我们研究不同的光照度对棉铃虫蛾活动的影响。六、MCMC在logsitic回归中的应用引入哑变量,其中建立模型(M1):代表在光照度下的回归系数取的先验是无信息先验六、MCMC在logsitic回归中的应用产生两条链,先预迭代1000次,再迭代10000次,丢弃前1000次,进行收敛性诊断。六、MCMC在logs

5、itic回归中的应用六、MCMC在logsitic回归中的应用六、MCMC在logsitic回归中的应用六、MCMC在logsitic回归中的应用六、MCMC在logsitic回归中的应用六、MCMC在logsitic回归中的应用六、MCMC在logsitic回归中的应用

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