《计量经济学》期末考试模拟试题(B卷).doc

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1、《计量经济学》期末考试模拟试题(B卷)一、判断说明题（先判断对错，然后说明理由，每题3分，共计30分）1.计量经济学模型中的内生变量是因变量。（ ）2.学历变量是虚拟变量。（ ）3.模型中解释变量越多，Rss越小。（ ）4.在模型：中， （）5.异方差影响到模型估计的无偏性。（）6.扰动项不为零并不影响估计的无偏性。（）7.选择的模型是否过原点，结果无大碍。（）8.模型中解释变量宁多勿少。（）9.解释变量越多，多重共线性越严重。（）10.d＝2意味着无自相关。（）二、（10分）假设： ，如何检验如下假设

2、：1.三、（8分）为什么要假定模型的扰动项是零为均值的正态分布？四、（10分）如何提高估计的精度？五、（12分）考虑以下模型：1.和的OLS估计会不会是一样的？为什么？2.和的OLS估计会不会是一样的？为什么？3.和有什么关系？4.你能直接比较两个模型的拟合优度吗？为什么？六、（10分）对模型：中的，你如何发现并解决自相关的问题？七、（10分）设计如下模型估计的思路与步骤：八、（10分）如何估计模型： 《计量经济学》期末考试模拟试题（B卷）参考答案一．1.错。2.对。3.对。4.对。5.错。6.对。7.

3、错。8.错。9.对。10.错。 二．解：因  ，1.将上式变形为：    ，令，则有： 再用OLS对其进行估计，判断的估计值对应的t值，看t值是否显著。2.将作为没有约束的方程，对其进行估计，得RSSUR，将作为约束条件对其再进行估计，得RSSR;然后用F检验，判断F的显著性。其中：  三.模型的扰动项表示所有可能影响y但又未能包括到回归模型中的被忽略的替代变量。假定其均值为零表明凡是模型不含归属的因素对y的均值都没有系统的影响，对y的平均影响为零。在正态假定下OLS的估计量的概率分布容易导出，OLS的

4、估计量是的线性函数，此若是正态分布的，则也是正态分布的，将使后来的假设检验工作十分简单。 四.OLS估计量的精度由其标准误来衡量，对给定的，X值的变化越大，估计的方差越小，，从而得以更大的精密度加以估计。即，样本含量n的增大，的估计的精密度增大。 五.1.把B模型写成：                                因此，这两个模型很相似，模型的截距也相同。2.两个模型中X3的斜率系数的OLS估计值相同。3.4.不能，因为两个模型中的回归子不同。 六.在自相关情况下，平常的OLS的估计量

5、虽然是线性，无偏和渐进的正态分布，但不再是有效的，结果通常的t,F,都不再适用。侦察自相关的方法有：1非正式的方法，图解法检查残差的相关性，对实际的残差描点。正式的方法2，游程检验，3，德宾－沃森的d检验。4，BG检验，5渐进正态检验，通常使用的是34两种方法，使用d检验时，作为一种经验法则，如果在一项应用中求出d=2,便可认为没有一阶自相关，不管是正的还是负的。当越接近零，正序列相关的迹象越明显，使用BG检验主要用来检验高阶自相关的情况。发现自相关的补救措施：1尽力查明是否是纯粹的自相关，而不是模型误

6、设的结果；2 若是纯粹的自相关，对模型作适当的变换，使用广义最小二乘法，使变换后的模型不存在自相关问题。3在大样本情况下，可以使用尼维－韦斯特方法。七．这是LOGIT模型的估计，令： 从而得：  为了达到估计的目的，我们写成下式：1.具体我们考虑关于每个收入水平，都有 个家庭，ni表示其中拥有住宅的家庭个数，则：对每一个收入水平，计算拥有住房的估计概率：           2.对每一个Xi，求logit：         3.为了解决异方差的问题，将上式变换如下：      （1）我们把它写成：其中权

7、重wi＝NiPi（1－Pi）；Li*＝变换的或加权的Li；Xi*＝变换的或加权的Xi；vi＝变换的误差项。   4.用OLS去估计（1）。   5.按照平常的OLS方式建立置信区间和检验假设。八.解答：这是个分布滞后模型，可以用考伊克方法，假使我们从无限滞后的分布滞后模型开始，设想全部系数都有相同的符号，考伊克假定它们是按如下的几何级数项衰减的。          其中，0<<1称为分布滞后的衰减率，而1－成为调节速度。模型：可写成： 从而得：将其乘以得：从而可得：经过整理得到：，这样就转化为自相关的问

8、题，可以用一阶自相关估计。