中国信用卡分期付款业务违约风险实证研究.pdf

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1、中国信用卡分期付款业务违约风险实证研究THEEMPIRICALRESEARCHONDEFAULTRISKOFCHINESECREDITCARDINSTALLMENTPAYMENT学校：上海交通大学学院：安泰经济与管理学院专业：工商管理（MBA）作者：邵亦明导师：吴文锋学号：1111209404班级：M1112094答辩日期：2013年12月22日上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人

2、和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：2013年11月6日上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在年解密后适用本授权书。不保密（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：2013年11月6日日期：2013年

3、11月6日中国信用卡分期付款业务违约风险实证研究摘要中国信用卡业务近年快速发展，已成为银行中间业务收入的重要组成部分。在国内信用卡市场有所饱和的情况下，各银行竞争日趋激烈，面临商户回佣手续费下调、循环信用客户占比较低，年费免除的盈利等压力。为应对这一困难局面，各银行纷纷推出分期付款业务，并在额度发放上有所倾斜，促进了分期付款业务发展迅速。分期付款业务已经成为信用卡业务收入主要增长点。分期付款业务发展初期，其违约风险低于信用卡普通消费信贷，随着时间的推移，其违约风险迅速增加。分期付款业务具有缺乏担保物、金额大、风险暴露周期长等特点，与普通个人消费信贷有所差异。国内目前针对分

4、期付款业务违约风险的相关研究较少。本文首先介绍了分期付款业务及相关的研究、讨论了分期业务发展及国内外风险管理现状，并就分期业务风险特点与其他个人消费信贷方式进行了比较。随机抽取某银行6000条真实样本，从年龄、年收入、性别、教育程度、授信额度等客户基本信息和交易金额、手续费收取方式、交易期数等交易信息等维度，对信用卡普通消费以及分期消费的违约状况进行比较分析，并使用logistic回归模型分析变量对信用卡分期业务违约情况的影响。研究结果发现，信用卡分期付款业务违约率受到客户年龄、年收入、性别、教育程度、授信额度的影响，基本与信用卡普通消费信贷违约风险的影响因素相同。此外分

5、期交易金额、分期手续费收取方式、分期交易期数等分期交易信息也对分期违约风险产生影响，为信用卡分期客户准入管理以及针对分期交易行为定价提供有益参考，并结合分期业务风险特点提出对信用卡分期业务风险管理的相关建议。关键词：分期付款风险管理logistic模型THEEMPIRICALRESEARCHONDEFAULTRISKOFCHINESECREDITCARDINSTALLMENTABSTRACTWiththeincreasingdevelopmentofcreditcardindustryinourcountry,creditcardindustryhasbecomeanim

6、portantpartofintermediarybusinessofbank.Creditcardindustryfacedprofitpressurewithmarketsaturationandcommissionfeereductionpolicy.Todealwiththedifficultsituation,Bankslaunchedcreditcardinstallmentthroughsupportofcreditlimit.Creditcardinstallmenthasbecomethemainsourceofrevenuegrowthofcredit

7、cardindustry.Intheinitialstage,defaultriskofinstallmentislowerthanordinarycreditloss,butitgrowsrapidlywithtime.Somerisktraitssuchaslackofcollateral,hugeamountdifferscreditcardinstallmentfromindividualconsumptioncredit.ThedomesticexistingresearchesondefaultriskofChin