资源描述：
《自动寻找交易机会思考.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、自动寻找交易机会思考V己经实现；X不能实现；?待研究；△思路上能实现，但未实践0K利用“文华财经”下载各合约各品种的日线数据（通过图片扫描工具HyperSnap文字扫描），并将HyperSnap文件复制到EXCEL文件中（文件名1）【即导入可操作数据格式】団2、对扫描得到的EXCEL（文件名1）,进行VBA编程，实现“自动解决数据重复”问题，得到EXCEL（文件名2）【即解决重复分析】包3、对EXCEL（文件名2）,进行VBA编程，实现在同一EXCEL表屮，显示某站种各合约的日线数据，得到EXCEL（文件名3）【即连续分析】包｝1、对EXCEL（文件名3）,进
2、行VBA编程，实现对象（成交量，持仓量）的选择，以彩色图形式标识，得到EXCEL（文件名4）【即连续主力】05.对EXCEL（文件名4）,进行VBA编程，实现格式清晰的时间起至标识，得到EXCEL（文件名5）【即连续前三】（重要性一般）06.对EXCEL（文件名5）屮得到的起至日期间日线，分析各合约屮的前三主力合约，利用AU3口编软件，进行1分钟K线的TXT（TXT1—TXT3集成）格式下载。【即全1分钟下载K线TXT1—TXT3]冋7、对TXT1—TXT3集成，利用软件“TXT文件合并器”，实现在3张TXT格式中的集成。[TXT1—TXT3]包8、将TXT1
3、—TXT3»
4、'数据，导入到ACCESSl—ACCESS3o囚9、对ACCESS1—ACCESS3屮数据，进行以日为划分单位的筛选，要求每1分钟均有成交，经筛选出的，即为（ACC1‘—ACC3,）囚10、对Acor-ACC3,,要求至少前两主力中某品种的合约，在较长H阶段的时间段，均为同一合约【即Acer,ACC2,,对应某品种A、B月份,该两主力可互换，但A、B月份应相对准确，如出现C刀份变为前两主力吋，以前A、B刀份的数据无参考价值】（此，即实现1分钟K线主力数据1—1分钟K线主力数据3）?主要在SAS软件，金融时间序列分析
5、11、对“1分钟K线主力数据分
6、钟K线主力数据3”数据，以SAS统计软件，进行“金融时间序列分析”，这里要考虑的问题是，由于主力换月，会造成A、B月份（前两主力）的比值，与B、C月份（换刀后，A刀合约已经非前两主力，HijC升为第二主力合约）的跳跃性差距，此吋A、B间合约比值与B、C间合约比值没有参考意义。?主要在SAS软件，金融时间序列分析
7、12、普遍的，对任意的M、N合约比值有意义的参考是，（1）较近的时间段忸、N’合约1分钟比值的95%置信度情况下的范囤，找出突变点【这里思考是否可用吋间序列分析的思路，将季节因素，趋势因素等排除，找出较长时间段（即突破11步骤要求），找出主力与次主力合
8、约间的非白噪音点？同吋探讨历史上这些非白噪音点的入场胜率，找出规律）】（分析思路1）；（2）前b年当亂b、Nr合约的图形状态，在95%置信度下与亂、Nt合约比值的变化，结合SAS相关性分析、SAS.+：成份因素分析，重点探讨与历史数据相比较的变动范围是否异常，找出突变点（分析思路2）【分析思路1、分析思路2是数理统计分析】（3）结合手续费与保证金，找岀最小可盈利变动价位（分析思路4）囚13、将1分钟K线，进行时间上的集合，在ACCESS•
9、,实现对3分，5分,10分，15分，30分，60分的同类处理。囚14、因现有期货软件K线分析时间段较短，且无法自我选择分析
10、时段。故考虑将7步骤得到的TXT1—TXT3,导入到“阳光股道”软件。囚15、【该步骤简单点可用博易大师实现】在“阳光股道”屮，以K线图表的方式，进行近期（满足11步骤条件即为“近期”）的主力与次主力合约的1分钊［（也可多分钟）K线比值图形分析（分析思路3）【分析思路3是K线图形分析，可结合K线图形相关知识，验证分析思路1及分析思路2】；【另对长期（满足12步骤第二小条）部分的图形对比，是否需宴？可能宴在两电脑才能实现［因一电脑为亂、汕合约；另一电脑为Me、Ni合约］?1冈16、计算机自动交易构想（第3小条，还需辅助人力？）o（1）能自动下载HK线、1分钟K线
11、数据，并分析至步骤10。（2）能实现自动导入到SAS软件，能自动对接SAS软件的分析工作，并通过SAS软件屮数值的输出，实现自动判断，提示买入（卖出）机会；（3）自动导入到“阳光股道”；并能自动实现15屮图形呈现；【但如何图形判断,比较麻烦，可能要结合“阳光股道”、“文华财经”屮的C语言判断语句】（4）半提示买入（卖出）机会与图形呈现呼应，则是较好机会。（5）下单存在【开平仓价的选择（+1〜2个最小交易单位）；手数（在大资金量时）等问题】囚延伸：1〜16步骤除构建主力合约与第二主力合约外，可构建主力合约与持仓合约比值，国内主力合约与国外主力合约比值，迸行单边交
12、易参考，分析思路同1〜16步骤。門持仓
