stata上机实验第五讲——面板数据的处理...ppt

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1、面板数据一些面板数据教材面板数据分析（美）萧政著横截面与面板数据的经济计量分析伍德里奇　著，王忠玉　译Baltagi.EconometricAnalysisofPanelData最新动态可关注期刊：JournalofEconometrics面板数据一些前沿问题面板向量自回归模型(PanelVAR)面板单位根检验(PanelUnitRoottest)面板协整分析(PanelCointegeration)门槛面板数据模型(PanelThreshold)面板联立方程组面板空间计量静态面板数据静态面板数据模型，是指解释变量中不包含被解释变量的滞后项(通常为一阶滞后项)的情形。但严格地讲，随机干扰项服从

2、某种序列相关的模型，如AR(1),AR(2),MA(1)等，也不是静态模型。静态面板数据主要有两种模型------固定效应模型和随机效应模型。面板数据的格式companyyearinvestmvalue11951755.9483311952891.24924.9119531304.46241.7119541486.75593.621951588.22289.521952645.52159.4219536412031.321954459.32115.531951135.21819.431952157.32079.731953179.52371.631954189.62759.9面板数据模型考虑如

3、下模型：Yit=Xitb+Uituit=ai+εit其中，i=1,2,…N;t=1,2,…T(既有i又有t的情况则一般是用面板数据）uit称为复合扰动项。固定效应模型对于特定的个体i而言，ai表示那些不随时间改变的影响因素，如个人的消费习惯、国家的社会制度、地区的特征、性别等，一般称其为“个体效应”(individualeffects)。如果把“个体效应”当作不随时间改变的固定性因素，相应的模型称为“固定效应”模型。固定效应模型固定效应模型的公式变为：Yit=ai+Xitb+εit回归结果是每个个体都有一个特定的截距项。（ai在这里就独立出来了）随机效应模型随机效应模型将个体效应ai视为随机因

4、素，即把个体效应设定为干扰项的一部分。公式将变为：Yit=Xitb+(ai+εit)回归的结果是随机效应模型的所有的个体具有相同的截距项，个体的差异主要反应在随机干扰项的设定上。怎样选择固定效应和随机效应？随机效严格要求个体效应与解释变量不相关，即Cov(ai,XitB)=0而固定效应模型并不需要这个假设条件。这是两种模型选择的关键。面板数据基本命令1、指定个体截面变量和时间变量：xtset（2、对数据截面个数、时间跨度的整体描述：xtdes。分组内、组间和样本整体计算各个变量的基本统计量xtsum。采用列表的方式显示某个变量的分布xttab，较少使用。3、list、sum、des、tabst

5、at、histogram、kdensity等命令都可以用。4、对每个个体分别显示该变量的时间序列图：xtline。5、静态面板数据基本回归命令：xtreg，系统默认GLS估计（广义最小二乘法）。usegrunfeld,clearxtsetcompanyyearxtdesxtlineinvest混合回归：reginvestmvaluekstock（pool回归，其会扩大样本量，）固定效应：xtreginvestmvaluekstock,fe随机效应：xtreginvestmvaluekstock,re用F值或P值进行判断，如果p值较大，则应该用pool回归）xtregFixed-,between

6、-andrandom-effects,andpopulation-averagedlinearmodelsxtregarFixed-andrandom-effectslinearmodelswithanAR(1)disturbancextglsPanel-datamodelsusingGLSxtpcseOLSorPrais-Winstenmodelswithpanel-correctedstandarderrorsxtrchhHildreth-HouckrandomcoefficientsmodelsxtivregInstrumentalvariablesandtwo-stageleastsq

7、uaresforpanel-datamodelsxtabondArellano-Bondlinear,dynamicpaneldataestimator（动态面板估计）xtabond2Arellano-Bondsystemdynamicpaneldataestimator(需要从网上下载)xttobitRandom-effectstobitmodelsxtintregRandom-effectsi